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簡単!!ウォルフ波動の探し方!見極めのコツは「フラッグ」

2014年05月16日

昔使っていた分析法を紹介したいと思います。
※はじめに断っておきますが、私は現在こういった分析でトレードはしていません。

ウォルフ波動を知らない方は、まずはこちらの記事をご覧ください。
→ 「ウォルフ波動」損小利大の究極手法!(MT4インジケータ付)


フォーメーション分析の一つウォルフ波動というのがありますが、
これは下記書籍でリンダ・ラシュキ氏が紹介されて有名になりました。

魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門
魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門

→ リンダ・ラシュキ氏のサイト → http://teamlbr.blogspot.jp/


ウォルフ波動の勝率を簡単に高める為には



ウォルフ波動に関して、他の方のブログなど見ていて思う事は「強引な見方をしてラインを引っ張っているな」と思う事が多々あります。

それもそのはず。
ウォルフ波動の形を探すのは一苦労で、無理矢理にあてはめてウォルフ波動形成中と判断して失敗するケースは私自身も多々ありました。

しかし、ある事を意識しだして、ウォルフ波動の精度を高める事ができるようになりました。

その答えはフラッグです!


ウォルフ波動はフラッグとほぼ同じ!



私がウォルフ波動を探すのに意識していたポイントは下記2点。

 1.下落(上昇)トレンドであること。
 2.フラッグ形成中

特にフラッグ形成中というのがポイントです。

巷で言われている法則として、
下落トレンドが一旦保ち合いに入った時は、フラッグを形成する!と言われています。
(上昇トレンドではペナント)

トレンドの保ち合いでは私も昔はそのように感じていましたが、
少し訂正するなら、
 ・どの通貨ペア(チャート)でも下落トレンドではフラッグを形成する。

といった定義ではなく、下記のように意識していました。
 ・リスク回避の時に強くなる通貨(CHFやJPY)が強くなっている相場トレンドはフラッグを形成しやすい!

これは簡単な話で「上昇はゆっくりで下落は速い。」と言われているように、リスク志向が強い時には、投資家の買いが徐々に集まり、リスク志向が弱い(VIXなどが高くなった場合など)時は今まで買っていた投資家が一斉に逃げるのが背景にあり、下降トレンドでは戻りも鈍く、ペナントのような持ち合いにはなりにくいという事です。

クロス円などが大きく下落している時によく聞く「戻りが鈍い」というヤツです。
商品や株だと話は簡単なんですけどね。

フラッグでウォルフ波動を探す!



さて、そのウォルフ波動を探すポイントですが、例として下図のようなチャートがあるとします。

【上昇トレンド】
flag-chart.png

例では上昇トレンドにしていますがこの図のペアは【リスク回避/リスク志向】だとします。
このようなチャートを見た時にテクニカルアナリストは下記のようにラインを引いて説明すると思います。

【フラッグ】
flag.png

フラッグは6番目の波動で短期的に切り下がっている下降ラインを上抜くと言われていますが、それを模式図にしました。

さて、このチャートの視点を変えて見てみると、ウォルフ波動になります。








【ウォルフ波動】
ウォルフ.png

フラッグを見つけるのは簡単ですが、ウォルフ波動は少し難しくて、意味のない持ち合いでも、ウォルフ波動形成中といった視点で見てしまいがちです。

ですが、フラッグと関連付けて探してみると比較的簡単に発見できます。

ちなみに、フラッグ≒チャネルとウォルフ波動の関連付けた視点で2009年04月27日に記事しています。
ユーロ・ドル!2つのシナリオ!下降チャネルVSウォルフ波動!?
http://jaguar5150.seesaa.net/article/118152295.html



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 ○目次
・ はじめに
・ 3人の投機家の結末
・ マーケットは死の樹海
・ 誘惑し歓楽の魔境へと誘い込む
・ 常勝トレーダーの共通点「相場観」
・ 自分が使用している手法を検証する大切さ(狭いストップの罠)
・ 友人との会話
・ 週末に精神の神降臨
・ 本当に機能するフィルターとは?
・ FX参加者には【マゾヒスト】が多い??
・ 罫線屋、エリオット職人の見果てぬ夢
・ バランスorアンバランス
・ システムトレードと相場観の融合
・ 短期手法の検証結果について考察
・ オーバートレードは本当に悪なのか?
・ 短期トレードで回転を効かせる魅力
・ スキャルピングにとって18.18%の厚い壁
・ 果たして損小利大でなければいけないのか?
・ トレンドフォローが活きる場
・ 1勝9敗でも勝てるトレードは無意味
・ インサイドデイ−ブレイクアウト手法
・ 勝負にでるべきポイント

【TDポイント&スイングチャート】トレンドの判定法!!

2012年05月11日

こんばんは。jaguarです。
この記事は20:05分から更新しています。

今日は久々に相場観の記事ではなくトレードテクニックについて更新したいと思います。

最近はTDシーケンシャルを検索して当ブログに訪れる方が多いので、同じデマークネタとしてTDポイントをご紹介したいと思います。

ちなみにデマークの最高傑作と称されるシーケンシャルについて ↓
 ・「TDシーケンシャル&TDコンボ」サイクルの転換を掴む分析法!


今回ご紹介するトレンド判定法は移動平均線やADXといったインディケーターを使用する物ではなく、バー(ローソク足)の形状に注目します。

TDポイントは突出した高値安値



まず両側の安値より最も安いバーと逆に両側の高値より最も高い高値に注目。
下記画像をご覧ください。

【オージー/ドル】日足
TDポイント
※画像はクリックで拡大できます。

要は突出した高値や安値に注目するのですが、この箇所にポイントを置いて後は「ダウ理論」で分析していきます。

前回の高値ポイントや安値ポイントを更新し続ける限りトレンドは継続と判断して、その方向へラインを引っ張ります。
先ほどの画像からラインを引いたのがこちら。

スイングチャート
※画像はクリックで拡大できます。

この画像を解説すると、2本前のバーの安値を抜けてきているので、今日の足が確定すれば今日の最安値までラインを引く形になります。

そして、上昇転換となる反転ポイントは1つ前のバーが両側より最も高い高値となっているので、次のバー以降にこの高値を抜けてくれば上昇転換、逆にここを抜けない限りはラインは下へ引っ張りトレンドは下方向継続と判断。

ここまではマーケット・ストラクチャー・トレンドリバーサルの小勢と同じ概念ですが、ここからTDポイント独自の見方を説明します。


「マーケット・ストラクチャー・トレンドリバーサル」を使用した実践的なトレード法はラリー・ウィリアムズの「ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【改定第2版】」で解説されています。ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【改定第2版】
ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【改定第2版】

大きなトレンドを描くTDポイント!



上記の判断方法ではあまりにもトレンド転換が早すぎて騙しが多くなるのはイメージできると思います。

なので、もう少し大きな流れを判断するのに使用するのがTDポイント

注目するのは、先ほどと同じ突出した高値や安値。

そして、この高値や安値がどこまで影響力があるのか判定するのに、両サイド何日間の間で最も高い(安い)のか?
これを判定するのに突出したポイントの両サイドを見ていきます。


TDポイント 判定
※画像はクリックで拡大できます。

先ほどのポイントが数字に変わりましたが、この数字の意味は
両サイド○日間の間でも最も突出したポイント」となります。

トレーダーであれば画像を見ればわかりますが、数字が大きいポイントは感覚的にも注目している高値や安値ですよね?

これを定義づけたのがTDポイントとなります。

さて、先ほどはトレンド判定法として突出したポイントに注目していましたが、今度はもう少し大きな流れ、メイントレンドを判定したいと思います。

このTDポイントを見ればわかりますが、数字が小さいポイントはあまり意識される所ではありません。

なので、数字が低い部分は無視して3以上が意識されるポイントとみて、そこからラインを引き直してみると・・

マーケット・ストラクチャー・トレンドリバーサル

先ほどより大きなトレンドを描く事ができました。
このチャートから最近のオージードルの下落を説明すると、直近高値9をつけた辺りではトレンド判定は上昇ですが、その後価格が下がり直近の安値TDポイント6を抜けた事でトレンドは下降と転換します。

そして、同時に少し前のTDポイント16も同時に抜けてきていますが、このポイントの数字が高ければ高い程突出された高値か安値なので、影響力は大きいとみます。

ここでは6と16を抜けてきたので完全にトレンドは下降と判断して、そのトレンドは今現在も継続中です。

では、この下降が上昇に変わるポイントはどこか?



しばらくは上側に3以上のTDポイントが示現しそうにないのですが、仮に今日急上昇するような事がおきて、直近高値9を抜けてくれば上昇転換とみます。

なので、まだトレンドは下降と判断しますが、仮にここから保ち合いに入り時間が経過すると、TDポイント3以上がどこかで形成されるので、今度は先ほどの9ではなく、新たに形成された3以上のポイントを抜けた所が上昇転換となります。

言うまでもありませんが、この数字が大きいポイントが注目する点であり、
考案者トム・デマークはこのポイントを、
マグニチュードが高いポイント」とよんでいます。

さて、このTDポイント1以上と5以上のトレンド転換を比較すると、下記画像になります。
Image6.png
※画像はクリックで拡大できます。

左がTDポイント5以上で右がTDポイント1以上です。

これを実践で使用するならTDポイント3〜5以上をメイントレンドとして、TDポイント1でタイミングを計り、どちらも同方向に傾けばエントリーしていくようなトレンドフォローで使用するのが良いのではないかと思います。


そして、2つを重ねたのがこちら。

Image8.png

これで見ると、現在のAUD/USDは下降トレンドでありTDポイント1の小トレンドも下降なので、トレンドフォロー派であればショートで攻める相場になります。

ちなみに、この部類の手法に興味があれば、こちらのギャン 神秘のスイングトレード 摂理に基づいた短期売買のタイミングをお勧めします。

著者は「新マーケットの魔術師」に登場するトレーダー、ロバート・クラウス氏の書籍になります。
フィボナッチ・ゾーンなども考案した方ですが、この書籍ではTDポイントとは別の方法で「スイングチャート」という方法でトレンドを判定して具体的なポジションの建て方やストップのつけ方などが解説されています。基本的な見方は同じ。
(解説DVDも付いているので解りやすい)

個人的にもストップのつけ方が勉強になりました。

ギャン 神秘のスイングトレード 摂理に基づいた短期売買のタイミング


「マーケット・ストラクチャー・トレンドリバーサル」を使用した実践的なトレード予測をした記事はこちらになります。
ドル円=マーケットストラクチャートレンドリバーサル&TDシーケンシャルからの分析


それでは!


下記、私のレポート(55ページ)ではブログでは書いていない内容を執筆しています。主に・・
 ・ 有効なトレード手法についての考え方
 ・ 同じ手法でも収益を拡大させる方法(資金管理法とは別)
 ・ ユーロドルの短期ブレイクアウト手法
 ・ 有効なトレード手法を考えるのに抑えておくポイント

巷には研究しても時間の無駄になるような考え方がたくさんあります。時間は有限です。
このレポート内容を身につければ無駄な研究に時間を費やす事なく、
少なくとも年間収支でマイナスは避けられるようなものだと自負しています。

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レポートの詳細はこちらを→収益拡大の法則とトレードの成功法則
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ボリンジャーバンド特集?
ボリンジャー氏の新しい指標「BBインパルス、BBモメンタム、BBトレンド」を使用したDVD。
MT4用のインディケーターも付属のようです。
・ DVD 開発者だけが知るボリンジャーバンドの統合的なアプローチ
DVD 開発者だけが知るボリンジャーバンドの統合的なアプローチ

ボリンジャーバンドの考案者「ジョン・ボリンジャー氏」のセミナーがDVD化されるみたいです。
・ DVD ボリンジャーバンドの新パターン
DVD ボリンジャーバンドの新パターン

他にもブルベア大賞受賞者 バカラ村さんのセミナーもDVD化されるみたいです。
プログラムを見るとこちらもボリンジャーバンドについて解説されてるみたいですね。
・ DVD ブルベア大賞受賞者 バカラ村氏出演セミナー
DVD ブルベア大賞受賞者 バカラ村氏出演セミナー







■ 私のポジションは・・・
ポンド円 ロング追加 CCI手法でロングサイン点灯
ポンド円 手仕舞い 1時間足で一旦下落しそうな為
ポンド円 ロング追加 CCI手法でロングサイン点灯中の為
ドル円 ロング追加
ユーロオージー ショート追加
ポンド円 ロング利食い 
ドル円 ロング利食い 
 
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

USD/CAD ショート 0.9849(4/25)

GBP/USD ロング 1.6029(4/20)

GBP/JPY ロング 128.80(5/7)→成行 129.33 +53pips(5/8)
GBP/JPY ロング 128.97(5/8)→成行 129.08 +11pips(5/10)

USD/JPY ロング 79.84(5/8)→成行 79.91 +7pips(5/10)

EUR/AUD ショート 1.2811(5/8)→新規ポジション

TRY/JPY ロング 51.31(11/1/31)
TRY/JPY ショート 45.64(3/12)

MT4独特?のADXをフィルター活用しブレイクを逆手に喰う!

2012年02月03日

こんばんは。jaguarです。
この記事は16:17分から更新しています。

今日は月初イベント-NFP(non farm payroll)ですね。
私がFXをはじめた頃はこのイベントはお祭りイベントのような指標でボラティリティも魅力のある日でしたが、昨今では値動きも少なく特に注目するイベントでもないように思います。

さて、週初記事を書いた時からポジションがいくつか変更しているのですが、
まずはドル円をネットロングに傾けています。
2/1に76.00割れの攻防を見ながらロングをしたのですが、単純に75.50を割ってきても大きな下落はないかとイメージしていて、介入もあるゾーンでもある為、ロングを構築していこうかと考えました。
ただし、介入頼みのようなトレードなので小額に留めています

後はユーロ円のショートを保持していましたが、100円割れで一旦ALL手仕舞い。
これもドル円の介入警戒という事もありクロス円のショートは引っ張りたくないところ。

新規に建てた玉は今日ケーブルが日足でID/NR7を示現して午前中に下方ブレイクしていたようなので、先ほどショートでエントリー。

ポンドドルは日足で見ると1/16から連続陽線で陰線は2本のみ。
TDシーケンシャルではカウントダウンの「13」を完了したのが、1月11日でそこからの反転で現在はsellセットアップが「14」となっています。
カウントは継続中なのですが、SMA200とも乖離が縮小してきているので、短期セットアップが整えばショートで攻めていきたいと思います。


少し前置きが長くなりましたが、今日の本題トレードテクニックの記事になります。

ADXはチャートによって計算が違う



今日はADXを使用してブレイクアウトの騙しを狙ったエントリーロジックを紹介したいと思います。

使用するチャートはいつものMT4(MetaTrader4)
この使用するADXが曲者なのですが、ADXは使用するチャートソフトによって計算値or角度が全く違います。

MT4付属のADXを使用した方はわかるかと思いますが、MT4付属のADXは動きがクイックな為戸惑いを感じている人が多いかと思いますが、
これは平均化する方法が指数平滑の為です。

ここからMT4付属のADXをMT4-ADXと呼ぶことにします。

考案者の「ワイルダー」は修正移動平均で算出していたと思いますが、マーケットのテクニカル秘録の著者「ルボー&ルーカス」らは単純平均で求めていたと思います。
彼らはADXの最適値を「18」と提唱されていたようですが、使用するADXによっては18で使用しようが14で使用しようが違うテクニカルになってしまいますので、何期間がベストという数値を鵜呑みにせず自分の手で検証する作業が大切だと思います。

さてADXの平均方法の違いを下記まとめると、
 ・修正移動平均  → 考案者:ワイルダー(VT、CT等) 
 ・単純平均    → ルボー&ルーカス
 ・指数平滑    → (MT4-ADX)

私は通常の分析ではワイルダーADXを使用していますが、今回は動きがクイックなMT4-ADXを使用します。
使用するテクニカルは他にADXを14期間の単純平均で求めた移動平均線を使用します。

このやり方は下記の記事で説明していますのでご参照ください。
 ・RSIをボリンジャーバンドで測定方法!その2(移動平均線でも測定)

使用するテクニカルをまとめると、
 ・Hiloバンド(20)
 ・MT4-ADX(14)
 ・MT4-ADXを14期間で単純平均した移動平均線


【EUR/USD】1時間足
MT4 ADX
※画像はクリックで拡大できます。



【投資戦略フェア2016】
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バカラ村
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画像には純正ADX(ここではワイルダー修正平均のADXと定義)とMT4-ADX(指数平滑)をプロットしています。

今回のテクニックではMT4-ADXは使用せず違いを見る為に表示させましたが、
黄色ADXがMT4-ADXは指数平滑の為、反応が速く赤ADXの純正に比べて角度の変化が多数確認できます。

ADXを使用してブレイクアウトの騙しを狙う!



さて、このADXをどう使うかというとまずはトレンドかレンジかを見極めます。

ちなみに、ADXを使用してトレンド相場とレンジ相場を見極める方法はこちらで解説しています。
【ADX】トレンド相場を教えてくれる! 1本の線で分析力が上がるテクニカル!!


ADXでトレンドを定義するのに代表的な例として
 ・20ラインや25ラインより上側で推移
 ・2つ前のADXの値<1つ前のADX値
といったのが一般的でしょう。

私自身も20ラインと60ラインに注目してトレードしていますが、
ここでは少し変わった見方として、ADXの移動平均との比較に注目。

緑色の点線が14期間ADXを更に14単純平均化したラインですが、
要はこの緑色のラインより上側にADXが位置していればトレンドと定義
下側はレンジ(カウンタートレンド戦略)と定義します

具体的なエントリータイミング



次にトリガーとなる仕掛けについては、ブレイクアウトの逆手を取る手法で代表的な「チャネルブレイクアウトの失敗」に注目してみます。

過去20期間のチャネルブレイクした時にADXが緑色ラインより下側にいれば、そのブレイクはダマシと見てカウンターで狙います。

黄色の矢印線は純粋にトレンド示唆でピンク線はカウンター戦略で逆張りトレードします。

チャネルラインをブレイクしてADX平均>ADXというセットアップが整えば次は仕掛け。

仕掛けはその時の状況によって臨機応変にするのが良いと思いますが、
 ・TD-トラップ
 ・次の始値
 ・スペシャリストのわな
 ・ブレイクアウトした足の始値を終値で抜けてきたら,,etc
といったのを使分けるのが良いと思います。

ブレイクしたバーの高値-安値の半値に逆指値注文でエントリーするというのも良いかもしれません。

このテクニックの精度を高める為には、やはりマルチタイムフレーム分析が必須だと思います。
1時間足でトレードするなら日足などの上位時間軸のトレンド方向のみエントリーするといった分析法です。

一見1時間足では逆張りに見えても、日足のトレンドに沿っているならそれは順張りで押し目買いをしている事になるのではないでしょうか。

私自身まだ細かく検証してないのですが、チャートに表示させてみて感触的に悪くないかなと思って記事にしてみました。

今回のテクニックにもし興味がある方は、研究されてみてください。






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■ 私のポジションは・・・
EUR/USD 先週末にショートを追加しています。
ユーロ円、コストが悪い方は建値で手仕舞い
101.83はドル円の介入警戒ゾーンまできたので手仕舞い
ポンドドル ID/NR7でショート仕掛け
<追記>
雇用統計後、ドル円、ケーブルを手仕舞い
 
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ロング 76.92(11/14)
<追記> 雇用統計で手仕舞い
USD/JPY ロング 76.10(2/1)→新規ポジション 利食い 76.64 +54pips(2/3) 

EUR/JPY ショート 99.99(1/20)→リミット 99.99 +0(1/31)
EUR/JPY ショート 101.83(1/25)→成行 99.88 +195pips(2/1)

EUR/USD ショート 1.2964(1/20)
EUR/USD ショート 1.3106(1/27)→新規ポジション

<追記> 雇用統計で手仕舞い
GBP/USD ショート 1.5823(2/3)新規ポジション 利食い 1.5755 +68pips(2/3)

EUR/CHF ロング 1.2088(1/20)

TRY/JPY ロング 51.31(11/1/31)


Image4.png


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マルチタイムフレーム分析/5倍の法則(Facter of Five Rule)

2011年12月07日

♪ インタビュー記事が掲載!      → FXの庭 参加ブロガー直撃インタビュー 
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Image4.png


こんにちは。jaguarです。
この記事は15:56分から更新しています。


TDシーケンシャルについて解説した記事をアップしています。
良ければご覧ください。
「TDシーケンシャル&TDコンボ」サイクルの転換を掴む分析法!
http://jaguar5150.seesaa.net/article/236948448.html


昨日はRBAの利下げがコンセンサス通りの結果0.25bspの利下げとなり、マーケットはオージー売りで反応しましたがNY時間にかけて結局は行って来いの展開。

現在もその流れは継続してオージーは堅調推移となっていて、気づけばオージー円、オージードル共に日足で一目均衡表「三役逆転」状態だったものがあっさり雲の上に回帰。


ここから更に上値を伸ばせるかどうかはこちらのNYダウチャートも関連しています。

【NYダウ】日足
Image1.png
※画像はクリックで拡大できます。

現在10月の高値がレジスタンスとなっていますが、ここを抜けてくれば更にリスク・オンの展開が続きオージーも堅調な展開となりそうですが、後は今週末のEU首脳会議の結果次第でしょうね。

【EUR/AUD】日足/4時間足
Image2.png
※画像はクリックで拡大できます。


♪ 「CCI-4時間足手法」レポートタイアップ!
ツイッターで配信中のCCI-4時間足手法をレポートにしました。
こちらに「CCI-4時間足手法」の成績をまとめています!→CCI-4時間足手法=Weekly成績


♪ レンジ内でのカウンタートレード狙い!下位時間軸ではTD-sequentialのカウントダウンが完了!
今週の注目通貨ペアであるユーロ/オージーです。

週初から上方にロング逆指値をセットしていて昨日RBAの利下げ後にロングが執行されました。
仕掛けレベルはツイッターで配信した1.3140。

これをマルチタイムフレーム分析でプロセス化すると・・
・週足のレンジをカウンター狙い
・レンジで下限値まできたので、日足で反転を確認できた箇所でロング注文。
・精度を上げる為に4時間足を見てみるとTD-シーケンシャルのセットアップが完了
といった感じです。

取引の精度を高める為にもマルチタイムフレーム分析は必要不可欠ですが、
このタイム間隔をどのように取ればよいのかというと、5倍の法則(Facter of Five Rule)が良いといわれています。

これはシステムトレードで有名なジョン・R・ヒルの書籍「究極のトレーディングガイド」で紹介されています。

具体的に計算してみると、
 ・日足は60分×24本=1440分
 ・4時間足は60分×4=240分
なので4時間足の5倍は1200分となり、4時間足の上位時間軸は日足となります。

この計算方法から考えると、
スキャルピングで5分足を見ている方は上位時間軸を15分足で見るよりは、30分足の方が整合性が取れて精度が高くなります。

私自身が厳密に検証した結果ではないのですが、日々チャートを見ていて感覚的にもこの法則で取引している方が精度が高いと感じます。

究極のトレーディングガイド

それでは!


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■ 私のポジションは・・・
ユーロオージー ロング追加 週足レンジ内でのカウンター狙い

※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ショートロング 76.92(11/14)

NZD/USD ロング 0.7750(9/29)
NZD/USD ショート 0.7780(12/1)

EUR/AUD ロング 1.3140(12/6)→新規ポジション

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)



JFX株式会社の方でリアルトレードグランプリが開催されていますね。
著名人の方々も参加されているみたいです。

「TDシーケンシャル&TDコンボ」サイクルの転換を掴む分析法!

2011年11月25日

おはようございます。jaguarです。

<追記>2012.2.28
TD-シーケンシャルをシステム売買として検証してみました。
興味のある方は、こちらのカテゴリを。
手法の検証

<追記>2012.5.10
TDシーケンシャル考案者のデマーク指標であるTDポイントについて記事にしました。
TDシーケンシャルは逆張り系ですが、TDポイントは順張り系なので、トレンドフォロー手法といえます。
少しマイナーですが、トレンドフォローが苦手な方は是非見てください。
「TDポイント&スイングチャート」トレンドの判定法!!


今日は久しぶりにテクニカル分析の紹介を記事にしたいと思います。

今回紹介するのはトム・デマーク氏が考案したTDシーケンシャルTDコンボです。
トム・デマーク氏は90年代最高のテクニカルアナリストと称され、彼が考案したインディケーターには「TDxxx」と頭にTDが付きます。

彼が考案した物は他に、TDラインやTDムービング・アベレージ、TDトラップ、TDオープン、TDポイントなど色々とありますが、その中でもこのTDシーケンシャルTDコンボは最高傑作と言われています。

このTDシーケンシャル&TDコンボはどちらも概念が似ている為、少し複雑に思えるかもしれませんが分解して覚えていけばそこまで難しい物ではありません。

ちなみにこのTDシーケンシャル、TDコンボはどういったテクニカルなのかというと、
縦軸と横軸を考慮して反転ポイントを探る分析法です。

下記のチャート画像をご覧ください。

【EUR/USD】日足
TDシーケンシャル TDコンボ
※画像はクリックで拡大できます。

後で詳しくご説明しますが、TD-シーケンシャルのセットアップ(小転換を示唆)が完了している箇所には青丸。
そして、カウントダウン(トレンド転換を示唆)が完了している箇所には赤丸をつけています。
これはリペイントするような物ではないので、後で数字が移動している!といった事はありません。

9以降でカウントが終了している箇所や13を示現している箇所が高値や安値のピークになる事は珍しくはありません。

MACDやストキャスティックスと比べ視覚的に判断しにくい分析法ですが、
ローソク足、乃至はバーチャートのみで分析できる為、ローソク足のサインを読み取る力が付き、
利食いや新規のエントリー、相場観を形成する分析法として、かなり有力な方法だと思います。

TDシーケンシャル(TD Sequential)


※ロングサインで解説説明
はじめにTDシーケンシャルから解説しますが、
大きくわけて下記4つの概念から構成され、段階を踏んで完成となります。

  1. セットアップ
  2. インターセクション
  3. カウントダウン
  4. リサイクリング


1.セットアップ(サイクルの反転)
条件:「当日の終値と4日前の終値を比較」
ローソク足には高値、安値、始値、終値と4つの情報から構成されていますが、このセットアップでは終値に注目します。

当日の終値と4日前の終値を比較して当日の方が低ければカウントしていくのですが、どこから「1」をカウントしていけば良いのかというと、当日の終値の方が4日前の終値より高い状態から、当日の方が低い状態になった所からです。
(一目均衡表の計算では当日を含めて計算するが、TDシーケンシャルでは4日前の終値を計算するのに当日を含めない。)

これをプライスフリップと呼びます。

TDシーケンシャル プライスフリップ
※画像はクリックで拡大できます。

画像を見ると確認できますが、4日前の終値と比較する為に白と赤でラインを引いています。
赤ラインでは当日の終値と4日前の終値の関係が当日の方が高くなっていますが、白ラインでは関係が逆になって当日が低くなっています。

ナンバー「1」がカウントされている箇所でプライスフリップになっているのがわかります。

条件:「9」以降までカウント継続する事。

カウント「2」以降は単純に4日前の終値と比較してプライスフリップが起きない限りカウントが加算されていきカウント「9」以降まで継続しないと次の概念へステップアップする事ができません。
「9」以下でカウントが止まるとセットアップは中断となりカウントは「1」からとなります。

9以降でもカウントが続き「13」「14」と継続している間はセットアップフェーズであり、プライスフリップがおきるまでカウントは続きます。

TDコンボ プライスフリップ
※画像はクリックで拡大できます。


この一連のセットアップフェーズの「高値-安値」をレンジとして、これらを「エクストリーム・ハイボックスorエクストリーム・ローボックス」と呼びます。
この「エクストリーム・ボックス」は「リサイクリング」という概念で比較データとして使用します。
画像ではカウント「1」からカウントが終了した「11」までの期間の最高値-最安値に四角ラインを描画。



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〜2.インターセクション
こちらの概念はデマーク氏が考案当初は意識されていたようですが、その後のデマーク氏の考えからインターセクションの概念は条件から外されているとも言われているので、意識しなくても良いかもしれません。

条件:カウント「8」またはそれ以降のバーの高値が当日より3営業日前の安値よりも高い事。
バー「8」の高値>バー「5」の安値
バー「9」の高値>バー「6」の安値


これらの条件が整って次の概念に移るのですが、冒頭でお話した通りこの概念は条件から外しても可能です。

〜3.カウントダウン(トレンドの反転)
1.セットアップが完了した後(「9」以降でカウントが終了)、このカウントダウンのフェーズに移ります。

条件:インターセクションのバー以降で「2日前の安値」よりも「当日の終値」が同じか低い事。
「2日前の安値」≧「当日の終値」

セットアップでは連続しないとカウントが中断となり初めからでしたが、カウントダウンは連続する必要はない。
バーが1つや3つ飛ばしでも問題なく、「13」までカウントすればカウントダウン完了。
そして、最後の条件が「13のバーの安値は8のバーの終値よりも安い事」

ここまでの段階を踏んで、ようやくトレンドの転換を示唆するサインとなります。

〜4.リサイクリング
こちらの概念はカウントダウンの段階で再度プライスフリップがおこり、セットアップを形成する状態。これをリサイクリングの開始と呼びます。

基本的にカウントダウンフェーズにおいて再びセットアップを形成しはじめれば、トレンドは単純に継続していると見ます。

これらを判断するのに先ほどの〜1.セットアップ段階で描画した「エクストリーム・ハイ・ロー・ボックス」を比較して判断します。

・1つ目のエクストリーム = 2つ目のエクストリーム
トレンドは単純に継続

・1つ目のエクストリーム > 2つ目のエクストリーム
当初のカウントダウンは継続中でも、2つ目のセットアップが完了した時点でトレンド転換になる事が多い。
(カウントダウンが完了する前に反転する事が多い)

・1つ目のエクストリーム < 2つ目のエクストリーム
トレンドは最終局面で加速しているケースで多く、大暴落か大暴騰を形成
2つ目のセットアップが完了した時点で2つ目のエクストリーム・ボックス値幅の50%をすぐに戻すケースが多い。
(俗にいうセリングクライマックス selling climax)






TDコンボ(TD Combo)


※ロングサインで解説
続いてTDコンボの説明に移りますが、TDシーケンシャルとTDコンボの違いはカウントダウンにあります。

  1. セットアップ → TDシーケンシャルと同じ
  2. インターセクション → この概念はない
  3. カウントダウン → ここに違いがある
  4. リサイクリング


〜3.カウントダウン(トレンドの反転)
はじめに大きな違いを記します。

・TDシーケンシャルではセットアップが完了した後からカウントダウンに移りますが、TDコンボではセットアップフェーズからカウントダウンをはじめても良いです。

・TDシーケンシャル最終の条件「13のバーと8のバー」の比較はないです。

・TDシーケンシャルでは「2日前の安値」と「当日の終値」の比較だけで良かったが、TDコンボではそれに加えて、1本目では前日の安値、終値共に低くなくてはいけない為、条件が厳しくなっている。

よって、
「2日前の安値」≧「当日の終値」&
「前日安値」>「当日安値」&
「前日終値」>「当日終値」(2本目以降は「直近カウントダウンバー終値」>「当日終値」)
全ての条件を満たしているバーのみカウントダウン

条件:ただし、11本目からは直近カウントダウン終値>当日終値のみを満たせばよい。
実はTDコンボにはver1とver2があり、この条件はver2。


TDシーケンシャル&TDコンボについて考える


以上でTDシーケンシャルとTDコンボの分析法についての解説を終わりにします。

私はTDシーケンシャルやTDコンボについて、たまにカウントダウンを計算しているぐらいで重要視しているのは、どちらにも共通しているセットアップの概念です。

TDシーケンシャルを発案後、その後の相場状況を見ながら発展させTDコンボや更にver2と改良していくプロセスはシステムで例える「カーブフィッティング」の印象しかありません。

トレンドの反転を分析するには上位時間軸、月足や週足を見ながら後は月毎の相場背景なり心理を考慮した方が実践向きだと思います。

ただ、TDシーケンシャルのセットアップ概念はトレンドの反転ではなく、サイクルの上下を的確に捉えるケースを屡見受けられます。

私のレポート【フィボナッチ・ブレイクアウト手法】でも記しているように、私はトレンドとサイクルというのを意識しながら相場分析をしている為、トレンドは違う技法で判断してサイクルの転換等はこういったセットアップを多用します。

例:上昇トレンド中と判断し押し目買いを待っている時に、セットアップが完了すれば仕掛ける等


このTDシーケンシャルTDコンボはヘッジファンドで有名なポール・チューダー・ジョーンズがトム・デマークと開発した分析法であり90年代のヘッジファンドはかなり多用していたとか。

ポール・チューダー・ジョーンズが90年代のインタビューでTDシーケンシャルについて、
全てのカウントダウンが終わったあとの最後の下げ相場に注目している。

といわれています。

市場に影響力のある人物が意識している分析法であれば、TDシーケンシャルやTDコンボのサインに何かしらのレスポンスはあるのではないでしょうか。

しかし、近年のヘッジファンドではこういった古典的な手法でトレードしている事はほとんどありません。high frequency tradingなどが良い例でしょう!



TD=トム・デマーク氏は現代最高のテクニカルアナリストと称されポール・チューダー・ジョーンズ、ラリーウィリアムズからパートナーとしても声がかけられたという人物です。

日本では書籍が1冊翻訳されていますが内容が非常に解り辛いらしいです。
そんなトム・デマーク氏の代表テクニカル指標「TD-シーケンシャル」についての解説DVDが今月下旬にパンローリング社から発売されるみたいなので、興味のある方は参考にされてみてはどうでしょう。

このDVDは先月ジョーディポリ氏が来日された時の会場セミナーの内容で、個人投資家で有名なバカラ村さんのセミナーもDVD化されるみたいです。

DVD 勝者の手法でマーケットの転換点をつかめ デマークのチャート分析テクニック―マーケットの転換点を的確につかむ方法

DVD 新しいダイバージェンス 高い確率に賭けるFXトレードの実践


それでは!

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FXトレーディングシステムズ

■ 私のポジションは・・・
ポンドドル 手仕舞い 日足&週足の一目均衡表-クラウド下限が気になる
オージー/キウイ ロング追加 CCI-手法で押し目買い 

※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ショート 76.92(11/14)

NZD/USD ロング 0.7750(9/29)

AUD/NZD ロング 1.3077(11/24)→新規ポジション

GBP/USD ショート 1.5872(11/18)→成行 1.5629 +243pips(11/23)

EUR/GBP ロング 0.8530(11/15)

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)


フィボナッチブレイクアウト手法