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収益拡大の法則とトレードの成功法則〜3つのM編〜


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レポートの概要はこちらのまとめていますので、良ければご参照ください。
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「ドル円」6週連続陽線の行方?

2013年02月03日

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おはようございます。jaguarです。
この記事は6:24分から更新しています。

ドル円の上昇=円売りが止まりませんね。
昨年12/26以降週足で連続陽線となり6週連続陽線となっています。

流石にそろそろ調整がきて来週は陰線=下落するのではないだろうか?
と考える方もいると思います。

昨年の3月にもLNG絡みでドル円が強烈に上昇して6週連続陽線となった時に書いたショート戦略の記事がほぼドンピシャで水準が当たりました。
最近アクセス数を見ると、この記事を検索して見ている方がいるみたいですが、
今回はあまり参考にしない方が良いと思っています。

http://jaguar5150.seesaa.net/article/258248761.html

この時は週末の終値が82.22円と予測してほぼドンピシャの水準でドル円は下落しましたが、
今回は相場の背景が違いますので、あまり参考にしない方が良いと思います。

この時はIMMポジションの傾きなども考えて、ショートポジションを建てましたが、
シカゴのプレイヤーは基本的にファンダメンタルを取り入れてないモデル系であり今回のようなファンダメンタル相場ではIMMポジションの傾きはあまり参考にならないと考えています。
IMMポジションは為替のポジション全ての数値ではなく、あくまでも一部です。
逆に今はマクロ系のヘッジファンドが有力なプレイヤーとなって大きな収益を上げているみたいです。

テクニカル分析で見ると、
週足にADXをプロットして期間14で見ると、ADXラインが50付近に近づいた時が強力な反転ポイントとなっています。


詳細は割愛しますが、これはタートル・スープで有名なローレンス・コナーズ氏の
 ・CBP(クラッシュ・バーン・プロフィット・トレーディディング)
と言われている手法です。

コナーズの短期売買実践 システムトレードの心得と戦略

オリジナルでは50ラインよりまだ高いのですが、その水準は為替や商品相場によって多少最適化が必要でしょう。
ショート戦略を考えているなら、こういった角度で見ると後押しされる材料となるかもしれないと言うことでご紹介しましたが、注意点があり、ドル円週足にADXをプロットして見るとわかりますが、この手法でのトレード数はあまりにもサンプル数が少ないので統計的に信頼性はありません。

さて、ここからは私個人的な相場観ですが、ツイッターでも配信した通り2月は多少の調整相場となるイメージです。
ただし、昨年の2月、3月のような下落になるとは思ってなく、この付近でレンジ相場となるイメージです。
レンジと言っても最近はボラティリティが高い為、多少レンジ幅は広く見ています。
なので、戦略としてはロングでもショートでも多少逆張りで入り早めの手仕舞いといった形で考えています。


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下記、私のレポート(55ページ)ではブログでは書いていない内容を執筆しています。
主に・・
 ・ 有効なトレード手法についての考え方
 ・ 同じ手法でも収益を拡大させる方法(資金管理法とは別)
 ・ ユーロドルの短期ブレイクアウト手法
 ・ 有効なトレード手法を考えるのに抑えておくポイント

巷には研究しても時間の無駄になるような考え方がたくさんあります。時間は有限です。
このレポート内容を身につければ無駄な研究に時間を費やす事なく、
少なくとも年間収支でマイナスは避けられるようなものだと自負しています。

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posted by jaguar at 07:11 | Comment(0) | TrackBack(0) | 手法の検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

「ドル円」6週連続上昇の行方は?過去10年からの解析!

2012年03月17日

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※新作レポート「収益拡大の法則とトレードの成功法則〜3つのM編〜」のタイアップが決定しました。今回のレポートは手法もご紹介していますが、真摯に伝えたい部分はトレードで収益を上げる為に必要な部分についてです。もし興味をもたれた方はこちらの記事に詳細を書いていますので是非。レポートの詳細はこちらを→収益拡大の法則とトレードの成功法則


こんばんは。jaguarです。
この記事は18:02分から更新しています。

今日はメールでお問い合わせが多かったドル円の今後に関してまとめて返信という形で記事にしたいと思います。

先週もドル円は上昇となり結果6週連続陽線となっています。
円以外の通貨ペアは強弱が入れ替わっていますが、円は最弱通貨の地位をキープ中で、とりあえず、短期トレードをする際でもクロス円の中からチャートの形が良いものをロングのみで勝負すれば優位性がある展開。

「でも、ドル円は6週も連続で上昇しているので、流石にもう反落するのでは・・・」

という意見もあると思うので、1992年3月からのデータを元にドル円を解析してみたいと思います。

これがユーロ円やポンド円といったクロス円であれば過去の傾向を調べてもあまり意味がないと思うのですが、ドル円は取引量が多くメジャー通貨ペアなので、こういった傾向に注目しているプレイヤーも多いのではないかと思います。

【ドル円】週足-6週連続陽線、陰線を示現したデータ(終値ベース)
Image1.png
※画像はクリックで拡大できます。

ドル円が過去10年間に陽線や陰線が連続で6回でた箇所をピックアップしています。
黄色セルは連続上昇で青色セルは連続下落です。

このデータを見ると、最大連続陽線は7週連続でこの現象は3回あり、6週連続上昇は4回です。
来週、再来週も週足ベースで上昇を続ければ8週連続陽線となり記録更新となります。

ただ変動率に注目してみると、6週以上の連続陽線は7回ありますが、その中でも今回の変動率は8.61%を記録して上昇率で言えば過去2番目です。
当然、来週も陽線であればまだ変動率は上昇します。

画像の「1週間後」セルは連続陽線、陰線から逆の足型が出た時に1週間でどれだけのリトレースメントが入っているのかを調べています。

1992年の例で言えば、7週連続陽線の後、8週目の陰線がどれぐらいの下げ幅かという数値。
その比率が「W1押し戻し」欄ですが、平均すると約16%となっています。
(フィボナッチ・リトレースメントのような感覚です)

では、仮に来週陰線となり下落すれば、金曜日の終値はいくらか?

昨日の終値時点で8.61%上昇となっていますが、これに押し戻りのリトレースメントを過去平均してみると16%になります。これを元に計算してみると3月23日の金曜日の終値は82.22円という数値になります。
(偶然、日足チャートで見ても82.22はサポートで止まりそうな水準ですね。)


ただし、これは仮に来週陰線になると仮定した話なのでショートを推奨している訳ではありません。

では、過去6週連続で陽線や陰線が示現した後、7週目の始値でカウンターポジションを建てた場合、「1週間後」と「2週間後」の結果を見てみたいと思います。

【USD/JPY】週足-6週連続で同じ足型をセットアップにカウンター戦略
Image5.png
※画像はクリックで拡大できます。

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6週連続で陽線、陰線を示現でセットアップとなり、7週目の始値でカウンタートレードした戦略です。

過去10年間、このトレードアイデアで取引すると利益がでている手法となっています。

視点を変えてドル円という通貨ペアを見てみると、日本の経済状況を踏まえてドル円という通貨ペアは実需の売りなどもあり円高圧力は免れないのは確かで月足など長期足で見てみると確認できます。
(ショートに優位性がある)

なので、このデータにフィルタを加えロングとショートの結果を別々に見てみると、6週連続陰線をセットアップにロングして一週間ホールドした結果はマイナスとなっています。

ただ、気合で2週間ホールドすれば利益がでていますが・・

一方、今回のように6週連続上昇した後のショート戦略に注目してみると、
1週間ホールド後は4勝3負で0.99%の利益、
気合の2週間ホールド戦略は4勝3負の2.74%の利益となっています。


【USD/JPY】週足-6週連続上昇からのショート、1週間後と2週間後
Image3.png
※画像はクリックで拡大できます。

この検証結果を元にショートに優位性があると判断するのは早計で、この手法に優位性があるとは言えません。
まず、今回のドル円相場の背景には変化があり輸出勢が赤字と転換しているのも一点、他にテクニカル的にも低ボラティリティが長期間続いた後エクスパンションブレイクしてきているので、過去最大連続陽線数は7週ですが、7週で反落するという保障などありません。
それ以上上昇する可能性も秘めていて、統計的にも、たったこれだけのサンプルでは信頼性などありません。

ただ、冒頭でもお話したように、ドル円はユーロ円やポンド円と比べて取引量が最も多いので、市場参加者も大多数が注目しているので、今回のようなデータは個人プレイヤーの私でも注目しているぐらいですから、他にも多くの人が同じ傾向に注目している事でしょう。

「価格は人間の心理で動いている」

といったフレーズがありますが、この傾向に注目しているプレイヤーが短期戦略でショート目線にシフトする人もでてくるはずです。

仮に、このショートにシフトしてくるプレイヤーが、ポジションを建ててないプレイヤーではなく、現在ロングをキープしているプレイヤーがシフトしてくれば下落圧力は増すはずです!!

今回の上昇は原子力を止めてLNGが必要なため、ロングしてくるプレイヤーもいますが、加えてヘッジファンドもロングサイドに偏っているようで、彼らがショートにシフトしてくれば、この「6週連続上昇のカウンターショート戦略」が上手くいくでしょう。

では、彼らがショートへシフトする傾向はどういった時か?

単純にまず思いつくのが、彼らは8月夏休み休暇に入る為、ポジションを手仕舞いに移る傾向があります。

なので、今が7月であれば私がショートした後に、そのショートを後押しするショートサイドプレイヤーがいますが、彼らがまだロング継続で新規のショートプレイヤーが増えただけでは大きな下げもないでしょう。

このロングサイドのプレイヤーが増加して、みんなが一気にショートへシフトする(逃げ出す)時がショートで攻める時です。

現在、IMMポジションは円ロングから一気に円ショートへ転換して約50,000、規模は小さいですが、くりっく365のドル円比率はロングが78.1%となっています。

手法が上手くいくのはバックテストで利益がでているから、と単純に考えるだけでなく、背景を考えて自分の手法が上手く傾向を知る事は大切だと思います。

長くなりましたが、以上の事から、この水準からドル円をロングで数日保持するのは避けたい印象で、やるなら短期で回す感じです。

現在私のスイングポジションはドル円ショートでアゲインストとなっていますが、建てた時は打診的でまだ余力がある為、もう少し様子を見ながらショートを追加するかもしれません。


それでは!

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■ 私のポジションは・・・
トリコリラ円 ショート追加 一旦スクエア
ユーロスイス 建値ストップ ポジションを建てた時と相場背景が変化してる為、一旦撤退
 
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

USD/JPY ショート 81.82(3/5)

EUR/USD ロング 1.31941(3/5)

EUR/CHF ロング 1.2088(1/20)→ストップ 1.2088 +0pips(3/15)

TRY/JPY ロング 51.31(11/1/31)
TRY/JPY ショート 45.64(3/12)→新規ポジション


ボリンジャーバンド特集?
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・ DVD ボリンジャーバンドの新パターン

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他にもブルベア大賞受賞者 バカラ村さんのセミナーもDVD化されるみたいです。
プログラムを見るとこちらもボリンジャーバンドについて解説されてるみたいですね。

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posted by jaguar at 19:34 | Comment(2) | TrackBack(0) | 手法の検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

「ドル円」過去10年以上【3月第2週が変化日】

2012年03月07日

おはようございます。jaguarです。
この記事は8:12分から更新しています。

昨日は円高、ドル高でクロス円、ドルストレートが大幅下落。
加えて、他市場でも年初来安値を更新、年初来下げ幅を伴い下落、といった感じでマーケット全体でリスクオフの展開へ。

私の今週の戦略は円高イメージで、ドル円、ポンド円はスイングでショート、短期でオージー円をショート回転といった感じで対応していました。

ポンド円は昨日の下落でターゲットの126円後半に到達したので手仕舞い。
この付近は週足で一目均衡表−雲の下限や日足でもサポートが散見されている場所なので、どちらかと言えばロングポジションを建てたいとこではあります。

ただし、短期チャートを見る限りまだショートで回転したい形なので、戻り売りスタンスで時間の経過を見ながらスイングでロングを建てるといった感じです。

ドル円は目先80円割れにはテクニカル的にも、心理的にもストップが集中しているはずなので、ここをつけにいくまでショートポジションは保持したいです。
短期的にはTD-シーケンシャルがセットアップ「22」をカウントして一旦小反転を示唆。

ちなみにアノマリーの話になりますが、
ドル円は過去10年以上、3月の第2週で価格が反転する「変化日」となるケースが多いです。

【USD/JPY】週足
ドル円 アノマリー
※画像はクリックで拡大できます。



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♪ ドル円の第2週に注目!また一目均衡表の「変化日」も該当して、3月8日は満月(ドル安になりやすい)とアノマリーが複合的に示唆!引き続きショート継続!!
ドル円の週足チャートです。

3月第2週に赤縦ラインを引いています。
(一部重要安値とラインが重なってしまうので、あえてずらしている箇所もあります。)

このチャートを見る限り、アノマリーアンチ派でも少しは納得できるようなものだと思います。

私は一つひとつのアノマリー単体ではあまり意識する事もないのですが、今回は一目均衡表や満月、3月の季節的要因、と多くのアノマリーが変化を示唆していたので勝負にでました。
http://jaguar5150.seesaa.net/article/255735095.html

小さな確率の集合がケミストリーをおこしたといったとこでしょうか。

このアノマリー通りなら82円台は重要レジスタンスとみて、長期的に81円〜82円台でショートを建てても面白いかもしれません。

コンセンサスでは円安派が増えていますが、私も引き付けてまたショートポジションを建てたいと考えています。

それでは!

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■ 私のポジションは・・・
ドル円 ショート追加 打診売りなので、追加で売り増す余力あり
ユーロドル ロング追加
ポンド円 ターゲット126円後半にてPIVOT−DS3付近で利食い
 
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

USD/JPY ショート 81.82(3/5)→新規ポジション

EUR/USD ロング 1.31941(3/5)→新規ポジション

GBP/JPY ショート 129.90(3/2)→成行 126.90 +300pips(3/7)

EUR/CHF ロング 1.2088(1/20)

TRY/JPY ロング 51.31(11/1/31)
posted by jaguar at 08:52 | Comment(0) | TrackBack(0) | 手法の検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

優位性の検証「TD-シーケンシャル」その1

2012年02月29日

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おはようございます。jaguarです。
この記事は5:51分から更新しています。

今日から新しくカテゴリを追加してみました。

手法を検証してその検証結果を記事にしていきたいと思います。

まず一発目として、
最近は「TD-シーケンシャル」を検索して此処に訪れる方が多いみたいなので、
TD-シーケンシャルをシステム的に取引して優位性があるのか?検証してみたいと思います。


その前に、TD-シーケンシャルの事をご存知でない方は、こちらの記事を。

「TDシーケンシャル&TDコンボ」サイクルの転換を掴む分析法!

さて、検証する際に売買ルールが必要ですが、今回はTD-シーケンシャルのセットアップの概念を元にロジックを組んでみました。

取っ掛かりは、単純なルールとして以下のルール。

 ・セットアップの反転でポジションをドテン売買
 ・つまり、常にロングかショートをキープ

検証の通貨ペアはユーロ/ドルの日足です。2000年1月〜2012年1月
スプレッドは1pipsで計算。

その検証結果は・・

【EUR/USD】損益曲線・最大DD
Image3.png
※画像はクリックで拡大できます。

【EUR/USD】検証データ
Image2.png
※画像はクリックで拡大できます。


♪ 「CCI-4時間足手法」レポートタイアップ!
ツイッターで配信中のCCI-4時間足手法をレポートにしました。
こちらに「CCI-4時間足手法」の成績をまとめています!→CCI-4時間足手法=Weekly成績


損益曲線の画像に描画されている緑色線はユーロドルの日足。
赤線が損益曲線で、下側に山のように伸びているのが最大DD。

売買ロジックを考えれば解るとおり、トレンドフォロー手法です。
検証データもトレンドフォローらしい、成績となっていて勝率は35%でPRは1.9で損小利大の成績で何とか利益がでている状態です。

とてもじゃないけど、このままでは使えませんね^^;

そもそも、シーケンシャルはトレンドの反転を捉える分析法でしょ?

次回はセットアップの反転となる「9」に注目して検証してみたいと思います。


それでは!

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ボリンジャーバンド祭り?
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■ 私のポジションは・・・
取引なし
 
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

EUR/CHF ロング 1.2088(1/20)

TRY/JPY ロング 51.31(11/1/31)


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