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収益拡大の法則とトレードの成功法則〜3つのM編〜


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ドル円は違う生き物へ。ソロスチャートと時系列データ

2014年11月09日

9月からドル円はまた暴れ始めましたね。

SBIFXトレード

このブログの更新を停止してから裁量トレードの比率は少なく、ほとんどはシステムトレードで運用していますが、最近のドル円を見ていたらつい過剰にポジションをとってしまっています。

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さて、ドル円は過去15年を振り返って分析してみると、
高値が下記のように切り下がっていました。

date    Price  下落率
1990/4/17 159.91
1998/8/11 147.63 -7.7%
2002/1/28 134.99 -8.6%
2007/6/22 124.16 -8.0%

【ドル/円】月足
USDJPY.png
※画像はクリックで拡大できます。

こちらはドル円の月足チャート。
※3ヶ月ローリングで回帰直線の予測値を算出した値と予測区間 95%をプロット。
 図内のラベルが今月の予測値。 R2 = 0.898

規律良く高値をつけているわけではありませんが、
その下落率は約 8%(AVG -8.09%)となっていて、次の高値を計算してみると114.118となっています。

大雑把に見積もり大台の節目115円と捉えても、すでにここも突破していて来年のドル円は115円以上の上昇は高確率であります。

【ソロスチャート ドル/円】月足
soros.png
※画像はクリックで拡大できます。

上図はソロスチャートです。(著名投機家ジョージ・ソロス氏が考案)
画像内の下段はピアソンの積率相関係数、
スピアマンの順位相関係数をN=30でローリング算出。

日米の月間マネタリーベース比率ですが、長期でみると微妙なところもありますが、リーマン・ショック以降では連動性が確認できます。

他にも、これからの日米の金融政策などファンダメンタルや様々な視点からドル円を分析してみても、今までの円高圧力で推移していたドル円とは生まれ変わって底堅く円安推移すると思います。

自動売買(EA)についてtwitterでも配信しましたが、テクニカル指標メインでパフォーマンスの良いシステムを作るのは難しいと思うのですが、MT4の自動売買や証券会社の提供する自動売買でもドル買いシグナルのみ発注といったフィルターをつけて運用すれば、テクニカル指標でも最悪マイナスにはならないシステムができるかなと。

念の為ですが、、このやり方を推奨してるのではなく、しばらくはドル買い円安といった明確なトレンドを維持するといったニュアンスです。


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 ○目次
・ はじめに
・ 3人の投機家の結末
・ マーケットは死の樹海
・ 誘惑し歓楽の魔境へと誘い込む
・ 常勝トレーダーの共通点「相場観」
・ 自分が使用している手法を検証する大切さ(狭いストップの罠)
・ 友人との会話
・ 週末に精神の神降臨
・ 本当に機能するフィルターとは?
・ FX参加者には【マゾヒスト】が多い??
・ 罫線屋、エリオット職人の見果てぬ夢
・ バランスorアンバランス
・ システムトレードと相場観の融合
・ 短期手法の検証結果について考察
・ オーバートレードは本当に悪なのか?
・ 短期トレードで回転を効かせる魅力
・ スキャルピングにとって18.18%の厚い壁
・ 果たして損小利大でなければいけないのか?
・ トレンドフォローが活きる場
・ 1勝9敗でも勝てるトレードは無意味
・ インサイドデイ−ブレイクアウト手法
・ 勝負にでるべきポイント
posted by jaguar at 19:03 | Comment(1) | TrackBack(0) | テクニカル分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
ブログを楽しみにしていました。
これから1週間に1回でも更新していただけると嬉しいです。
Posted by mark at 2014年11月11日 23:04
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