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収益拡大の法則とトレードの成功法則〜3つのM編〜


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「ドル円」6週連続上昇の行方は?過去10年からの解析!

2012年03月17日

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こんばんは。jaguarです。
この記事は18:02分から更新しています。

今日はメールでお問い合わせが多かったドル円の今後に関してまとめて返信という形で記事にしたいと思います。

先週もドル円は上昇となり結果6週連続陽線となっています。
円以外の通貨ペアは強弱が入れ替わっていますが、円は最弱通貨の地位をキープ中で、とりあえず、短期トレードをする際でもクロス円の中からチャートの形が良いものをロングのみで勝負すれば優位性がある展開。

「でも、ドル円は6週も連続で上昇しているので、流石にもう反落するのでは・・・」

という意見もあると思うので、1992年3月からのデータを元にドル円を解析してみたいと思います。

これがユーロ円やポンド円といったクロス円であれば過去の傾向を調べてもあまり意味がないと思うのですが、ドル円は取引量が多くメジャー通貨ペアなので、こういった傾向に注目しているプレイヤーも多いのではないかと思います。

【ドル円】週足-6週連続陽線、陰線を示現したデータ(終値ベース)
Image1.png
※画像はクリックで拡大できます。

ドル円が過去10年間に陽線や陰線が連続で6回でた箇所をピックアップしています。
黄色セルは連続上昇で青色セルは連続下落です。

このデータを見ると、最大連続陽線は7週連続でこの現象は3回あり、6週連続上昇は4回です。
来週、再来週も週足ベースで上昇を続ければ8週連続陽線となり記録更新となります。

ただ変動率に注目してみると、6週以上の連続陽線は7回ありますが、その中でも今回の変動率は8.61%を記録して上昇率で言えば過去2番目です。
当然、来週も陽線であればまだ変動率は上昇します。

画像の「1週間後」セルは連続陽線、陰線から逆の足型が出た時に1週間でどれだけのリトレースメントが入っているのかを調べています。

1992年の例で言えば、7週連続陽線の後、8週目の陰線がどれぐらいの下げ幅かという数値。
その比率が「W1押し戻し」欄ですが、平均すると約16%となっています。
(フィボナッチ・リトレースメントのような感覚です)

では、仮に来週陰線となり下落すれば、金曜日の終値はいくらか?

昨日の終値時点で8.61%上昇となっていますが、これに押し戻りのリトレースメントを過去平均してみると16%になります。これを元に計算してみると3月23日の金曜日の終値は82.22円という数値になります。
(偶然、日足チャートで見ても82.22はサポートで止まりそうな水準ですね。)


ただし、これは仮に来週陰線になると仮定した話なのでショートを推奨している訳ではありません。

では、過去6週連続で陽線や陰線が示現した後、7週目の始値でカウンターポジションを建てた場合、「1週間後」と「2週間後」の結果を見てみたいと思います。

【USD/JPY】週足-6週連続で同じ足型をセットアップにカウンター戦略
Image5.png
※画像はクリックで拡大できます。

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6週連続で陽線、陰線を示現でセットアップとなり、7週目の始値でカウンタートレードした戦略です。

過去10年間、このトレードアイデアで取引すると利益がでている手法となっています。

視点を変えてドル円という通貨ペアを見てみると、日本の経済状況を踏まえてドル円という通貨ペアは実需の売りなどもあり円高圧力は免れないのは確かで月足など長期足で見てみると確認できます。
(ショートに優位性がある)

なので、このデータにフィルタを加えロングとショートの結果を別々に見てみると、6週連続陰線をセットアップにロングして一週間ホールドした結果はマイナスとなっています。

ただ、気合で2週間ホールドすれば利益がでていますが・・

一方、今回のように6週連続上昇した後のショート戦略に注目してみると、
1週間ホールド後は4勝3負で0.99%の利益、
気合の2週間ホールド戦略は4勝3負の2.74%の利益となっています。


【USD/JPY】週足-6週連続上昇からのショート、1週間後と2週間後
Image3.png
※画像はクリックで拡大できます。

この検証結果を元にショートに優位性があると判断するのは早計で、この手法に優位性があるとは言えません。
まず、今回のドル円相場の背景には変化があり輸出勢が赤字と転換しているのも一点、他にテクニカル的にも低ボラティリティが長期間続いた後エクスパンションブレイクしてきているので、過去最大連続陽線数は7週ですが、7週で反落するという保障などありません。
それ以上上昇する可能性も秘めていて、統計的にも、たったこれだけのサンプルでは信頼性などありません。

ただ、冒頭でもお話したように、ドル円はユーロ円やポンド円と比べて取引量が最も多いので、市場参加者も大多数が注目しているので、今回のようなデータは個人プレイヤーの私でも注目しているぐらいですから、他にも多くの人が同じ傾向に注目している事でしょう。

「価格は人間の心理で動いている」

といったフレーズがありますが、この傾向に注目しているプレイヤーが短期戦略でショート目線にシフトする人もでてくるはずです。

仮に、このショートにシフトしてくるプレイヤーが、ポジションを建ててないプレイヤーではなく、現在ロングをキープしているプレイヤーがシフトしてくれば下落圧力は増すはずです!!

今回の上昇は原子力を止めてLNGが必要なため、ロングしてくるプレイヤーもいますが、加えてヘッジファンドもロングサイドに偏っているようで、彼らがショートにシフトしてくれば、この「6週連続上昇のカウンターショート戦略」が上手くいくでしょう。

では、彼らがショートへシフトする傾向はどういった時か?

単純にまず思いつくのが、彼らは8月夏休み休暇に入る為、ポジションを手仕舞いに移る傾向があります。

なので、今が7月であれば私がショートした後に、そのショートを後押しするショートサイドプレイヤーがいますが、彼らがまだロング継続で新規のショートプレイヤーが増えただけでは大きな下げもないでしょう。

このロングサイドのプレイヤーが増加して、みんなが一気にショートへシフトする(逃げ出す)時がショートで攻める時です。

現在、IMMポジションは円ロングから一気に円ショートへ転換して約50,000、規模は小さいですが、くりっく365のドル円比率はロングが78.1%となっています。

手法が上手くいくのはバックテストで利益がでているから、と単純に考えるだけでなく、背景を考えて自分の手法が上手く傾向を知る事は大切だと思います。

長くなりましたが、以上の事から、この水準からドル円をロングで数日保持するのは避けたい印象で、やるなら短期で回す感じです。

現在私のスイングポジションはドル円ショートでアゲインストとなっていますが、建てた時は打診的でまだ余力がある為、もう少し様子を見ながらショートを追加するかもしれません。


それでは!

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■ 私のポジションは・・・
トリコリラ円 ショート追加 一旦スクエア
ユーロスイス 建値ストップ ポジションを建てた時と相場背景が変化してる為、一旦撤退
 
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

USD/JPY ショート 81.82(3/5)

EUR/USD ロング 1.31941(3/5)

EUR/CHF ロング 1.2088(1/20)→ストップ 1.2088 +0pips(3/15)

TRY/JPY ロング 51.31(11/1/31)
TRY/JPY ショート 45.64(3/12)→新規ポジション


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プログラムを見るとこちらもボリンジャーバンドについて解説されてるみたいですね。

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posted by jaguar at 19:34 | Comment(2) | TrackBack(0) | 手法の検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
今のドル円は異常だと思ってたけど、過去にもあるって事はそこまで異常じゃないと言う見方もできるんですよね…。
Posted by jkl at 2012年03月19日 23:36
>jklさん
今回検証結果に上がっているデータは、短期間の変動率だけでなく同じ足型が続いたというフィルタをかけているので、ボラティリティだけに注目するともう少しサンプル数が増えると思います。

それでも、今のドル円は過去10年振り返っても数えるほどしかないファットテール現象なので、時々訪れる○%しか起きない特殊な相場でしょうね。
Posted by jaguar(FXで勝利の音色を奏でよう♪) at 2012年03月20日 00:18
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