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収益拡大の法則とトレードの成功法則〜3つのM編〜
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レポートの概要はこちらのまとめていますので、良ければご参照ください。
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お知らせ
MT4独特？のADXをフィルター活用しブレイクを逆手に喰う！
2012年02月03日
こんばんは。jaguarです。
この記事は16：17分から更新しています。
今日は月初イベント-NFP(non farm payroll)ですね。
私がFXをはじめた頃はこのイベントはお祭りイベントのような指標でボラティリティも魅力のある日でしたが、昨今では値動きも少なく特に注目するイベントでもないように思います。
さて、週初記事を書いた時からポジションがいくつか変更しているのですが、
まずはドル円をネットロングに傾けています。
2/1に76.00割れの攻防を見ながらロングをしたのですが、単純に75.50を割ってきても大きな下落はないかとイメージしていて、介入もあるゾーンでもある為、ロングを構築していこうかと考えました。
ただし、介入頼みのようなトレードなので小額に留めています
後はユーロ円のショートを保持していましたが、100円割れで一旦ALL手仕舞い。
これもドル円の介入警戒という事もありクロス円のショートは引っ張りたくないところ。
新規に建てた玉は今日ケーブルが日足でID/NR7を示現して午前中に下方ブレイクしていたようなので、先ほどショートでエントリー。
ポンドドルは日足で見ると1/16から連続陽線で陰線は2本のみ。
TDシーケンシャルではカウントダウンの「13」を完了したのが、1月11日でそこからの反転で現在はsellセットアップが「14」となっています。
カウントは継続中なのですが、SMA200とも乖離が縮小してきているので、短期セットアップが整えばショートで攻めていきたいと思います。
少し前置きが長くなりましたが、今日の本題トレードテクニックの記事になります。
今日はADXを使用してブレイクアウトの騙しを狙ったエントリーロジックを紹介したいと思います。
使用するチャートはいつものMT4(MetaTrader4)
この使用するADXが曲者なのですが、ADXは使用するチャートソフトによって計算値or角度が全く違います。
MT4付属のADXを使用した方はわかるかと思いますが、MT4付属のADXは動きがクイックな為戸惑いを感じている人が多いかと思いますが、
これは平均化する方法が指数平滑の為です。
ここからMT4付属のADXをMT4-ADXと呼ぶことにします。
考案者の「ワイルダー」は修正移動平均で算出していたと思いますが、マーケットのテクニカル秘録の著者「ルボー＆ルーカス」らは単純平均で求めていたと思います。
彼らはADXの最適値を「18」と提唱されていたようですが、使用するADXによっては18で使用しようが14で使用しようが違うテクニカルになってしまいますので、何期間がベストという数値を鵜呑みにせず自分の手で検証する作業が大切だと思います。
さてADXの平均方法の違いを下記まとめると、
・修正移動平均 → 考案者：ワイルダー（VT、CT等）
・単純平均 → ルボー＆ルーカス
・指数平滑 → （MT4-ADX）
私は通常の分析ではワイルダーADXを使用していますが、今回は動きがクイックなMT4-ADXを使用します。
使用するテクニカルは他にADXを14期間の単純平均で求めた移動平均線を使用します。
このやり方は下記の記事で説明していますのでご参照ください。
・RSIをボリンジャーバンドで測定方法！その2（移動平均線でも測定）
使用するテクニカルをまとめると、
・Hiloバンド（20）
・MT4-ADX（14）
・MT4-ADXを14期間で単純平均した移動平均線
【EUR/USD】1時間足
※画像はクリックで拡大できます。
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画像には純正ADX（ここではワイルダー修正平均のADXと定義）とMT4-ADX（指数平滑）をプロットしています。
今回のテクニックではMT4-ADXは使用せず違いを見る為に表示させましたが、
黄色ADXがMT4-ADXは指数平滑の為、反応が速く赤ADXの純正に比べて角度の変化が多数確認できます。
さて、このADXをどう使うかというとまずはトレンドかレンジかを見極めます。
ちなみに、ADXを使用してトレンド相場とレンジ相場を見極める方法はこちらで解説しています。
【ADX】トレンド相場を教えてくれる! 1本の線で分析力が上がるテクニカル!!
ADXでトレンドを定義するのに代表的な例として
・20ラインや25ラインより上側で推移
・2つ前のADXの値＜1つ前のADX値
といったのが一般的でしょう。
私自身も20ラインと60ラインに注目してトレードしていますが、
ここでは少し変わった見方として、ADXの移動平均との比較に注目。
緑色の点線が14期間ADXを更に14単純平均化したラインですが、
要はこの緑色のラインより上側にADXが位置していればトレンドと定義。
下側はレンジ（カウンタートレンド戦略）と定義します
次にトリガーとなる仕掛けについては、ブレイクアウトの逆手を取る手法で代表的な「チャネルブレイクアウトの失敗」に注目してみます。
過去20期間のチャネルブレイクした時にADXが緑色ラインより下側にいれば、そのブレイクはダマシと見てカウンターで狙います。
黄色の矢印線は純粋にトレンド示唆でピンク線はカウンター戦略で逆張りトレードします。
チャネルラインをブレイクしてADX平均＞ADXというセットアップが整えば次は仕掛け。
仕掛けはその時の状況によって臨機応変にするのが良いと思いますが、
・TD-トラップ
・次の始値
・スペシャリストのわな
・ブレイクアウトした足の始値を終値で抜けてきたら,,etc
といったのを使分けるのが良いと思います。
ブレイクしたバーの高値-安値の半値に逆指値注文でエントリーするというのも良いかもしれません。
このテクニックの精度を高める為には、やはりマルチタイムフレーム分析が必須だと思います。
1時間足でトレードするなら日足などの上位時間軸のトレンド方向のみエントリーするといった分析法です。
一見1時間足では逆張りに見えても、日足のトレンドに沿っているならそれは順張りで押し目買いをしている事になるのではないでしょうか。
私自身まだ細かく検証してないのですが、チャートに表示させてみて感触的に悪くないかなと思って記事にしてみました。
今回のテクニックにもし興味がある方は、研究されてみてください。
♪ ツイッターで短期の相場観をつぶやいています♪ → twitter
■ 私のポジションは・・・
EUR/USD 先週末にショートを追加しています。
ユーロ円、コストが悪い方は建値で手仕舞い
101.83はドル円の介入警戒ゾーンまできたので手仕舞い
ポンドドル ID/NR7でショート仕掛け
<追記>
雇用統計後、ドル円、ケーブルを手仕舞い
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。
○ ポジション一覧（スイングングポジションのみ）
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)
USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ロング 76.92(11/14)
＜追記＞ 雇用統計で手仕舞い
USD/JPY ロング 76.10(2/1)→新規ポジション 利食い 76.64 ＋54pips(2/3)
EUR/JPY ショート 99.99(1/20)→リミット 99.99 ＋0（1/31）
EUR/JPY ショート 101.83(1/25)→成行 99.88 ＋195pips(2/1)
EUR/USD ショート 1.2964(1/20)
EUR/USD ショート 1.3106(1/27)→新規ポジション
＜追記＞ 雇用統計で手仕舞い
GBP/USD ショート 1.5823(2/3)新規ポジション 利食い 1.5755 ＋68pips(2/3)
EUR/CHF ロング 1.2088(1/20)
TRY/JPY ロング 51.31(11/1/31)
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この記事は16：17分から更新しています。
今日は月初イベント-NFP(non farm payroll)ですね。
私がFXをはじめた頃はこのイベントはお祭りイベントのような指標でボラティリティも魅力のある日でしたが、昨今では値動きも少なく特に注目するイベントでもないように思います。
さて、週初記事を書いた時からポジションがいくつか変更しているのですが、
まずはドル円をネットロングに傾けています。
2/1に76.00割れの攻防を見ながらロングをしたのですが、単純に75.50を割ってきても大きな下落はないかとイメージしていて、介入もあるゾーンでもある為、ロングを構築していこうかと考えました。
ただし、介入頼みのようなトレードなので小額に留めています
後はユーロ円のショートを保持していましたが、100円割れで一旦ALL手仕舞い。
これもドル円の介入警戒という事もありクロス円のショートは引っ張りたくないところ。
新規に建てた玉は今日ケーブルが日足でID/NR7を示現して午前中に下方ブレイクしていたようなので、先ほどショートでエントリー。
ポンドドルは日足で見ると1/16から連続陽線で陰線は2本のみ。
TDシーケンシャルではカウントダウンの「13」を完了したのが、1月11日でそこからの反転で現在はsellセットアップが「14」となっています。
カウントは継続中なのですが、SMA200とも乖離が縮小してきているので、短期セットアップが整えばショートで攻めていきたいと思います。
少し前置きが長くなりましたが、今日の本題トレードテクニックの記事になります。
ADXはチャートによって計算が違う
今日はADXを使用してブレイクアウトの騙しを狙ったエントリーロジックを紹介したいと思います。
使用するチャートはいつものMT4(MetaTrader4)
この使用するADXが曲者なのですが、ADXは使用するチャートソフトによって計算値or角度が全く違います。
MT4付属のADXを使用した方はわかるかと思いますが、MT4付属のADXは動きがクイックな為戸惑いを感じている人が多いかと思いますが、
これは平均化する方法が指数平滑の為です。
ここからMT4付属のADXをMT4-ADXと呼ぶことにします。
考案者の「ワイルダー」は修正移動平均で算出していたと思いますが、マーケットのテクニカル秘録の著者「ルボー＆ルーカス」らは単純平均で求めていたと思います。
彼らはADXの最適値を「18」と提唱されていたようですが、使用するADXによっては18で使用しようが14で使用しようが違うテクニカルになってしまいますので、何期間がベストという数値を鵜呑みにせず自分の手で検証する作業が大切だと思います。
さてADXの平均方法の違いを下記まとめると、
・修正移動平均 → 考案者：ワイルダー（VT、CT等）
・単純平均 → ルボー＆ルーカス
・指数平滑 → （MT4-ADX）
私は通常の分析ではワイルダーADXを使用していますが、今回は動きがクイックなMT4-ADXを使用します。
使用するテクニカルは他にADXを14期間の単純平均で求めた移動平均線を使用します。
このやり方は下記の記事で説明していますのでご参照ください。
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使用するテクニカルをまとめると、
・Hiloバンド（20）
・MT4-ADX（14）
・MT4-ADXを14期間で単純平均した移動平均線
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画像には純正ADX（ここではワイルダー修正平均のADXと定義）とMT4-ADX（指数平滑）をプロットしています。
今回のテクニックではMT4-ADXは使用せず違いを見る為に表示させましたが、
黄色ADXがMT4-ADXは指数平滑の為、反応が速く赤ADXの純正に比べて角度の変化が多数確認できます。
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さて、このADXをどう使うかというとまずはトレンドかレンジかを見極めます。
ちなみに、ADXを使用してトレンド相場とレンジ相場を見極める方法はこちらで解説しています。
【ADX】トレンド相場を教えてくれる! 1本の線で分析力が上がるテクニカル!!
ADXでトレンドを定義するのに代表的な例として
・20ラインや25ラインより上側で推移
・2つ前のADXの値＜1つ前のADX値
といったのが一般的でしょう。
私自身も20ラインと60ラインに注目してトレードしていますが、
ここでは少し変わった見方として、ADXの移動平均との比較に注目。
緑色の点線が14期間ADXを更に14単純平均化したラインですが、
要はこの緑色のラインより上側にADXが位置していればトレンドと定義。
下側はレンジ（カウンタートレンド戦略）と定義します
具体的なエントリータイミング
次にトリガーとなる仕掛けについては、ブレイクアウトの逆手を取る手法で代表的な「チャネルブレイクアウトの失敗」に注目してみます。
過去20期間のチャネルブレイクした時にADXが緑色ラインより下側にいれば、そのブレイクはダマシと見てカウンターで狙います。
黄色の矢印線は純粋にトレンド示唆でピンク線はカウンター戦略で逆張りトレードします。
チャネルラインをブレイクしてADX平均＞ADXというセットアップが整えば次は仕掛け。
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・TD-トラップ
・次の始値
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といったのを使分けるのが良いと思います。
ブレイクしたバーの高値-安値の半値に逆指値注文でエントリーするというのも良いかもしれません。
このテクニックの精度を高める為には、やはりマルチタイムフレーム分析が必須だと思います。
1時間足でトレードするなら日足などの上位時間軸のトレンド方向のみエントリーするといった分析法です。
一見1時間足では逆張りに見えても、日足のトレンドに沿っているならそれは順張りで押し目買いをしている事になるのではないでしょうか。
私自身まだ細かく検証してないのですが、チャートに表示させてみて感触的に悪くないかなと思って記事にしてみました。
今回のテクニックにもし興味がある方は、研究されてみてください。
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■ 私のポジションは・・・
EUR/USD 先週末にショートを追加しています。
ユーロ円、コストが悪い方は建値で手仕舞い
101.83はドル円の介入警戒ゾーンまできたので手仕舞い
ポンドドル ID/NR7でショート仕掛け
<追記>
雇用統計後、ドル円、ケーブルを手仕舞い
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。
○ ポジション一覧（スイングングポジションのみ）
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)
USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ロング 76.92(11/14)
＜追記＞ 雇用統計で手仕舞い
USD/JPY ロング 76.10(2/1)→新規ポジション 利食い 76.64 ＋54pips(2/3)
EUR/JPY ショート 99.99(1/20)→リミット 99.99 ＋0（1/31）
EUR/JPY ショート 101.83(1/25)→成行 99.88 ＋195pips(2/1)
EUR/USD ショート 1.2964(1/20)
EUR/USD ショート 1.3106(1/27)→新規ポジション
＜追記＞ 雇用統計で手仕舞い
GBP/USD ショート 1.5823(2/3)新規ポジション 利食い 1.5755 ＋68pips(2/3)
EUR/CHF ロング 1.2088(1/20)
TRY/JPY ロング 51.31(11/1/31)
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たしか、昨晩みた、RSIとBBの記事は削除されたんでしょうか？
こんにちは。
昨日の午前中に記事を修正したので、少し位置が変わったかと思います。
また何かありましたらコメントください。