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レポートの概要はこちらのまとめていますので、良ければご参照ください。
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「TDシーケンシャル&TDコンボ」サイクルの転換を掴む分析法!

2011年11月25日

おはようございます。jaguarです。

<追記>2012.2.28
TD-シーケンシャルをシステム売買として検証してみました。
興味のある方は、こちらのカテゴリを。
手法の検証

<追記>2012.5.10
TDシーケンシャル考案者のデマーク指標であるTDポイントについて記事にしました。
TDシーケンシャルは逆張り系ですが、TDポイントは順張り系なので、トレンドフォロー手法といえます。
少しマイナーですが、トレンドフォローが苦手な方は是非見てください。
「TDポイント&スイングチャート」トレンドの判定法!!


今日は久しぶりにテクニカル分析の紹介を記事にしたいと思います。

今回紹介するのはトム・デマーク氏が考案したTDシーケンシャルTDコンボです。
トム・デマーク氏は90年代最高のテクニカルアナリストと称され、彼が考案したインディケーターには「TDxxx」と頭にTDが付きます。

彼が考案した物は他に、TDラインやTDムービング・アベレージ、TDトラップ、TDオープン、TDポイントなど色々とありますが、その中でもこのTDシーケンシャルTDコンボは最高傑作と言われています。

このTDシーケンシャル&TDコンボはどちらも概念が似ている為、少し複雑に思えるかもしれませんが分解して覚えていけばそこまで難しい物ではありません。

ちなみにこのTDシーケンシャル、TDコンボはどういったテクニカルなのかというと、
縦軸と横軸を考慮して反転ポイントを探る分析法です。

下記のチャート画像をご覧ください。

【EUR/USD】日足
TDシーケンシャル TDコンボ
※画像はクリックで拡大できます。

後で詳しくご説明しますが、TD-シーケンシャルのセットアップ(小転換を示唆)が完了している箇所には青丸。
そして、カウントダウン(トレンド転換を示唆)が完了している箇所には赤丸をつけています。
これはリペイントするような物ではないので、後で数字が移動している!といった事はありません。

9以降でカウントが終了している箇所や13を示現している箇所が高値や安値のピークになる事は珍しくはありません。

MACDやストキャスティックスと比べ視覚的に判断しにくい分析法ですが、
ローソク足、乃至はバーチャートのみで分析できる為、ローソク足のサインを読み取る力が付き、
利食いや新規のエントリー、相場観を形成する分析法として、かなり有力な方法だと思います。

TDシーケンシャル(TD Sequential)


※ロングサインで解説説明
はじめにTDシーケンシャルから解説しますが、
大きくわけて下記4つの概念から構成され、段階を踏んで完成となります。

  1. セットアップ
  2. インターセクション
  3. カウントダウン
  4. リサイクリング


1.セットアップ(サイクルの反転)
条件:「当日の終値と4日前の終値を比較」
ローソク足には高値、安値、始値、終値と4つの情報から構成されていますが、このセットアップでは終値に注目します。

当日の終値と4日前の終値を比較して当日の方が低ければカウントしていくのですが、どこから「1」をカウントしていけば良いのかというと、当日の終値の方が4日前の終値より高い状態から、当日の方が低い状態になった所からです。
(一目均衡表の計算では当日を含めて計算するが、TDシーケンシャルでは4日前の終値を計算するのに当日を含めない。)

これをプライスフリップと呼びます。

TDシーケンシャル プライスフリップ
※画像はクリックで拡大できます。

画像を見ると確認できますが、4日前の終値と比較する為に白と赤でラインを引いています。
赤ラインでは当日の終値と4日前の終値の関係が当日の方が高くなっていますが、白ラインでは関係が逆になって当日が低くなっています。

ナンバー「1」がカウントされている箇所でプライスフリップになっているのがわかります。

条件:「9」以降までカウント継続する事。

カウント「2」以降は単純に4日前の終値と比較してプライスフリップが起きない限りカウントが加算されていきカウント「9」以降まで継続しないと次の概念へステップアップする事ができません。
「9」以下でカウントが止まるとセットアップは中断となりカウントは「1」からとなります。

9以降でもカウントが続き「13」「14」と継続している間はセットアップフェーズであり、プライスフリップがおきるまでカウントは続きます。

TDコンボ プライスフリップ
※画像はクリックで拡大できます。


この一連のセットアップフェーズの「高値-安値」をレンジとして、これらを「エクストリーム・ハイボックスorエクストリーム・ローボックス」と呼びます。
この「エクストリーム・ボックス」は「リサイクリング」という概念で比較データとして使用します。
画像ではカウント「1」からカウントが終了した「11」までの期間の最高値-最安値に四角ラインを描画。



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〜2.インターセクション
こちらの概念はデマーク氏が考案当初は意識されていたようですが、その後のデマーク氏の考えからインターセクションの概念は条件から外されているとも言われているので、意識しなくても良いかもしれません。

条件:カウント「8」またはそれ以降のバーの高値が当日より3営業日前の安値よりも高い事。
バー「8」の高値>バー「5」の安値
バー「9」の高値>バー「6」の安値


これらの条件が整って次の概念に移るのですが、冒頭でお話した通りこの概念は条件から外しても可能です。

〜3.カウントダウン(トレンドの反転)
1.セットアップが完了した後(「9」以降でカウントが終了)、このカウントダウンのフェーズに移ります。

条件:インターセクションのバー以降で「2日前の安値」よりも「当日の終値」が同じか低い事。
「2日前の安値」≧「当日の終値」

セットアップでは連続しないとカウントが中断となり初めからでしたが、カウントダウンは連続する必要はない。
バーが1つや3つ飛ばしでも問題なく、「13」までカウントすればカウントダウン完了。
そして、最後の条件が「13のバーの安値は8のバーの終値よりも安い事」

ここまでの段階を踏んで、ようやくトレンドの転換を示唆するサインとなります。

〜4.リサイクリング
こちらの概念はカウントダウンの段階で再度プライスフリップがおこり、セットアップを形成する状態。これをリサイクリングの開始と呼びます。

基本的にカウントダウンフェーズにおいて再びセットアップを形成しはじめれば、トレンドは単純に継続していると見ます。

これらを判断するのに先ほどの〜1.セットアップ段階で描画した「エクストリーム・ハイ・ロー・ボックス」を比較して判断します。

・1つ目のエクストリーム = 2つ目のエクストリーム
トレンドは単純に継続

・1つ目のエクストリーム > 2つ目のエクストリーム
当初のカウントダウンは継続中でも、2つ目のセットアップが完了した時点でトレンド転換になる事が多い。
(カウントダウンが完了する前に反転する事が多い)

・1つ目のエクストリーム < 2つ目のエクストリーム
トレンドは最終局面で加速しているケースで多く、大暴落か大暴騰を形成
2つ目のセットアップが完了した時点で2つ目のエクストリーム・ボックス値幅の50%をすぐに戻すケースが多い。
(俗にいうセリングクライマックス selling climax)






TDコンボ(TD Combo)


※ロングサインで解説
続いてTDコンボの説明に移りますが、TDシーケンシャルとTDコンボの違いはカウントダウンにあります。

  1. セットアップ → TDシーケンシャルと同じ
  2. インターセクション → この概念はない
  3. カウントダウン → ここに違いがある
  4. リサイクリング


〜3.カウントダウン(トレンドの反転)
はじめに大きな違いを記します。

・TDシーケンシャルではセットアップが完了した後からカウントダウンに移りますが、TDコンボではセットアップフェーズからカウントダウンをはじめても良いです。

・TDシーケンシャル最終の条件「13のバーと8のバー」の比較はないです。

・TDシーケンシャルでは「2日前の安値」と「当日の終値」の比較だけで良かったが、TDコンボではそれに加えて、1本目では前日の安値、終値共に低くなくてはいけない為、条件が厳しくなっている。

よって、
「2日前の安値」≧「当日の終値」&
「前日安値」>「当日安値」&
「前日終値」>「当日終値」(2本目以降は「直近カウントダウンバー終値」>「当日終値」)
全ての条件を満たしているバーのみカウントダウン

条件:ただし、11本目からは直近カウントダウン終値>当日終値のみを満たせばよい。
実はTDコンボにはver1とver2があり、この条件はver2。


TDシーケンシャル&TDコンボについて考える


以上でTDシーケンシャルとTDコンボの分析法についての解説を終わりにします。

私はTDシーケンシャルやTDコンボについて、たまにカウントダウンを計算しているぐらいで重要視しているのは、どちらにも共通しているセットアップの概念です。

TDシーケンシャルを発案後、その後の相場状況を見ながら発展させTDコンボや更にver2と改良していくプロセスはシステムで例える「カーブフィッティング」の印象しかありません。

トレンドの反転を分析するには上位時間軸、月足や週足を見ながら後は月毎の相場背景なり心理を考慮した方が実践向きだと思います。

ただ、TDシーケンシャルのセットアップ概念はトレンドの反転ではなく、サイクルの上下を的確に捉えるケースを屡見受けられます。

私のレポート【フィボナッチ・ブレイクアウト手法】でも記しているように、私はトレンドとサイクルというのを意識しながら相場分析をしている為、トレンドは違う技法で判断してサイクルの転換等はこういったセットアップを多用します。

例:上昇トレンド中と判断し押し目買いを待っている時に、セットアップが完了すれば仕掛ける等


このTDシーケンシャルTDコンボはヘッジファンドで有名なポール・チューダー・ジョーンズがトム・デマークと開発した分析法であり90年代のヘッジファンドはかなり多用していたとか。

ポール・チューダー・ジョーンズが90年代のインタビューでTDシーケンシャルについて、
全てのカウントダウンが終わったあとの最後の下げ相場に注目している。

といわれています。

市場に影響力のある人物が意識している分析法であれば、TDシーケンシャルやTDコンボのサインに何かしらのレスポンスはあるのではないでしょうか。

しかし、近年のヘッジファンドではこういった古典的な手法でトレードしている事はほとんどありません。high frequency tradingなどが良い例でしょう!



TD=トム・デマーク氏は現代最高のテクニカルアナリストと称されポール・チューダー・ジョーンズ、ラリーウィリアムズからパートナーとしても声がかけられたという人物です。

日本では書籍が1冊翻訳されていますが内容が非常に解り辛いらしいです。
そんなトム・デマーク氏の代表テクニカル指標「TD-シーケンシャル」についての解説DVDが今月下旬にパンローリング社から発売されるみたいなので、興味のある方は参考にされてみてはどうでしょう。

このDVDは先月ジョーディポリ氏が来日された時の会場セミナーの内容で、個人投資家で有名なバカラ村さんのセミナーもDVD化されるみたいです。

DVD 勝者の手法でマーケットの転換点をつかめ デマークのチャート分析テクニック―マーケットの転換点を的確につかむ方法

DVD 新しいダイバージェンス 高い確率に賭けるFXトレードの実践


それでは!

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■ 私のポジションは・・・
ポンドドル 手仕舞い 日足&週足の一目均衡表-クラウド下限が気になる
オージー/キウイ ロング追加 CCI-手法で押し目買い 

※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ショート 76.92(11/14)

NZD/USD ロング 0.7750(9/29)

AUD/NZD ロング 1.3077(11/24)→新規ポジション

GBP/USD ショート 1.5872(11/18)→成行 1.5629 +243pips(11/23)

EUR/GBP ロング 0.8530(11/15)

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)


フィボナッチブレイクアウト手法
【トレードテクニック(手法?)の最新記事】
この記事へのコメント
窓が埋まらないまま
行って(更に↑)しまうことってありますか?
Posted by ニジノハハ at 2011年11月28日 22:27
>ニジノハハ さん

お久しぶりです!

窓が埋まる確立は統計的に高い数値がでていますが、もちろん埋まらない事もあるので、ある程度の目処として考えるのがベターだと思います。
Posted by jaguar(FXで勝利の音色を奏でよう♪) at 2011年11月29日 00:01
初めまして。
一点質問があるのですが、カウントダウンはセットアップの続きの番号からではなく、1から数えるということで合っていますか??
Posted by at 2012年02月22日 01:36
はじめまして。

カウントダウンはセットアップの続きからではなく「1」から開始となります。
Posted by jaguar(FXで勝利の音色を奏でよう♪) at 2012年02月22日 04:57
返信ありがとうございます。
日本語でのTDシーケンシャルの解説が中々見つからなかったので助かりました。
Posted by at 2012年02月22日 18:54
そうですね。

日本ではデマーク関連の書籍が少ないですし、内容が解り難いというのがありますね。

また何かあればコメントください。
Posted by jaguar(FXで勝利の音色を奏でよう♪) at 2012年02月23日 00:57
はじめまして。

1つ質問です。
このMT4のインディケータが欲しいのですが、どこにいけばあるのでしょうか。
MT4には、いくつかのTDシーケンシャルが存在しますが、どれもこれもカウントがずれているようなので、ジャガーさんがお使いのインディケータ、差し支えなければ教えていただけないでしょうか?



Posted by のーたん at 2012年04月27日 21:47
のーたん さん

はじめまして。

MT4のTDシーケンシャルについてですが、私が使用しているのは、ネット上で(検索すればでてくるようなサイト)適当にいくつか拾って1番狂いがなさそうなやつを自分で修正を加えて使用しています。
元のインディケーターはどれだったか忘れてしまいました。

ただ、私が使用しているのもセットアップは合っていますが、おそらくカウントダウンは計算式が間違っています。

セットアップはネット上にあるもので正しく表示できる物はありますので、いくつかダウンロートされてみてください。
Posted by jaguar(FXで勝利の音色を奏でよう♪) at 2012年04月27日 22:10
早速の返信、ありがとうございます。

やはりそういうことでしたか。

また探してみます^^

Posted by のーたん at 2012年04月27日 22:22
質問よろしいでしょうか?

・1つ目のエクストリーム = 2つ目のエクストリーム
トレンドは単純に継続

・1つ目のエクストリーム > 2つ目のエクストリーム
当初のカウントダウンは継続中でも、2つ目のセットアップが完了した時点でトレンド転換になる事が多い。
(カウントダウンが完了する前に反転する事が多い)

・1つ目のエクストリーム < 2つ目のエクストリーム
トレンドは最終局面で加速しているケースで多く、大暴落か大暴騰を形成
2つ目のセットアップが完了した時点で2つ目のエクストリーム・ボックス値幅の50%をすぐに戻すケースが多い。
(俗にいうセリングクライマックス selling climax)

この部分がイマイチよく分からないのですがエクストリームボックスの何を基準に=とか>とか<とかを比較するんでしょうか?
Posted by at 2012年07月06日 17:19
返信が遅れました。

ご質問の件ですが、エクストリームの比較は1つ目と2つ目のエクストリーム(ボックス内の最高値-最安値)となります。

例えば、
・1つ目のエクストリーム < 2つ目のエクストリーム
こちらを例に価格は下降しているとします。

1つ目のエクストリームの値幅はそこまで大きくなくセットアップが終わり、カウントダウンへと移り、再度プライスフリップが起こり下降を開始した時に2つ目のエクストリームではトレンドが加速して値幅を大きく伴う下落といったケースです。
Posted by jaguar(FXで勝利の音色を奏でよう♪) at 2012年07月11日 09:55
ありがとうございます♪よくわかりました。疑問が解消しました!
Posted by at 2012年07月13日 14:44
こんにちは、初めまして。
最近TD-Comboを使い始めました。インジゲータはネット上からダウンロードしたものを使っています。9までのセットアップは順番に数字が並ぶのですがカウントダウンになると途中から数字が始まったりセットアップの数字と重複する場合があります。
そこで質問ですが
 ・カウントダウンは信用出来ないのでしょうか?
 ・jaguarさんはどのパラメータをどのような数値にして使用していますか?
 ・TD-ComboよりTD-Sequentialの方が良いのでしょうか?

よろしくお願いします。
Posted by yleo at 2013年05月16日 19:03
>yleoさん

返信が遅れてすみません。。

・カウントダウンは信用出来ないのでしょうか?

カウントダウンについてですが、シーケンシャルとコンボで計算式が違う時点であまり重要視していません。(ほとんど無視しています

・jaguarさんはどのパラメータをどのような数値にして使用していますか?

確かシーケンシャルorコンボどちらも可変するパラメーターはなかったかと思います。私はデフォルトパラで使っています。

・TD-ComboよりTD-Sequentialの方が良いのでしょうか?

私は主にシーケンシャルとコンボ共通のセットアップの概念を重要視している為、(=イコール)と考えています。

それより、例えば1時間足をメインタイムフレームにしているなら、上位時間軸の4時間足などのセットアップをMTF化して確認しています。

ネット上に配布されているインジケータは私もいくつか確認しましたが、計算式が違ってたいる物もあったので、正式な計算式に拘るのであれば、チャートを確認しながら計算してみたほうが良いです。

あと、仮にコンボとシーケンシャルの優劣をつける為、全通貨ペアでバックテストをしたとしても、おそらくペア毎に成績の良さは変わってくると思います。
それで得られた結果からペア毎にコンボとシーケンシャルを使い分けたとしても、その努力が利益に結びつくとは考えていないので共通のセットアップのみを使っているという理由になります。
※実際にバックテストはやっていませんが経験則です
Posted by jaguar at 2013年05月21日 04:05
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