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「ボリンジャーバンド」について再考する。

2011年10月18日

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Image4.png


こんにちは。jaguarです。
この記事は13:02分から更新しています。


今日はテクニカルの中でも人気の高いボリンジャーバンドについて考え(見直し?)てみたいと思います。

まず最初に、ボリンジャーバンドをチャートに表示させて見ると大体3本線が表示されると思いますが、中身は「中央線=移動平均線」から上下にバンド線が描画されていて、統計学上、レートはこの中に収まるといった概念で、この上下幅のラインは標準偏差をどれだけとるかで決まってきますが、一般的なのは2σでしょう。

この標準偏差を3σにすればバンド幅に収まる確立は高くなり下記になります。
移動平均線±1σ内には68.27%
移動平均線±2σ内には95.45%
移動平均値±3σ内には99.73%


これだけの高い確率でレートが収まるならば、「バンドにタッチした所で逆張りをしよう!」
といったテクニカル本をよく見かけます。

私もテクニカルの勉強をはじめた初心者時代に検証もせず即実践しました・・^^;


このバンド内に95.45%でレートが収まるといった前提で話をしますが、
ボリンジャーバンドの計算式を見ると、この標準偏差を測る対象データは終値になっています。

要はこの計算でいくと終値のデータのバラつきで標準偏差が決まってくるので、
高値や安値のデータは計算されてなく、タッチした所で逆張りするのは理にかなっていません。
(終値が確実にバンド内に収まるという話ではない)

このボリンジャーバンド、使い方は様々で他にも「現在の相場状況を確認する為」「エグジットタイミング」を分析するのにも使えます。

私も去年ぐらいまでは「現在の相場状況を確認する為」にボリンジャーバンドを使用していました。
(今は使っていません)

この相場状況を確認する見方ですが、簡単にまとめてみると、

・バンド幅が縮小すればブレイクに備えろ
・縮小から拡大傾向の時は順張りで攻めろ
・バンド幅がある程度広く、中央線が真横推移ならバンドラインで逆張り
・中央線が傾斜してバンド幅が一定を保っている状態なら、中央線接触で傾き方向へエントリー


といった感じでしょうか。

この中でも私が得意とし最も注目していたパターンが「バンド幅が縮小すればブレイクに備えろ」の箇所。

しかし、先ほどの計算式にもありましたが、バンドの標準偏差の計算式を見ると対象データは終値のみとなっています。

要は、計算対象期間中に極端に長い下ヒゲがあるローソク足があっても、ボリンジャーバンドはその安値を無視している事になります。

「バンド幅が縮小すればブレイクに備える」と言う事は、ボラティリティに注目しているので高値や安値のデータを無視できません。

そこで、+σ側の計算対象データを高値、-σ側の計算対象データを安値、で計算すると、
計算期間中(ボリンジャーバンドの期間)につけた全ての価格(高値、安値)を考慮した計算結果となります。

通常のボリンジャーバンドであれば、終値のバラつきで計算していましたが、この計算だと高値は最も高く、安円は最も安いデータ価格のバラつきを計算しているのでボラティリティを測るにはこちらの方が適しているのではないでしょうか。

また「バンド幅の中に価格が収まるという」という話でタッチしたら逆張りするでも、
こちらの計算ではバンドにタッチした瞬間(ザラ場)で逆張りするといった考えも理にかなってきます。
(バンド内に95.45%でレートが収まるといった前提)

そこで、「通常のボリンジャーバンド」と「HiLo-ボリンジャーバンド」をプロットしたチャートがこちら。

【オージー円】1時間足
Image1.png
※画像はクリックで拡大できます。


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黄色線が通常のボリンジャーバンドでピンク線がHiLoボリンジャーバンドです。
全体的にHiLoボリンジャーバンドの方がバンド幅は広いのですが、紫四角で囲っている所が極端に長い下ヒゲ。

これ以降の−2σに注目するとバンド幅が乖離しているのがわかります。

赤四角はHiLoボリンジャーバンドがタッチした所に印をつけていますが、通常ボリンジャーバンドに比べるとタッチした所で逆張り、もしくは順張りで持っているポジションの利食い所としては良い結果となっています。
通常のボリンジャーバンドよりバンド幅が広いだけの話なので・・


長々とお話をしてきましたが、ボリンジャーバンドを使ってスキャルピングするでも、ボラティリティを測るでも終値ベースより、こちらのHiLoボリンジャーバンドの方が理にかなうのではないかなという事です。

ちなみに、私はどちらも使っていないのですが、仮に使うなら後者をプロットすると思います。

少し前まではHiloボリンジャーバンドをプロットしてデイトレをやっていましたが、
その手法は上位時間軸でトレンドの判定をやってロング狙いなら、執行時間軸で−2σにタッチでロングという方法もやっていました。

通常ボリンジャーバンドより有利なポジション取りはできていましたが、まぁバンド幅が広いので当たり前の話ですね。


話をまとめると、テクニカルの計算式を覗いてみて解る事があります。
よく「一目均衡表」を検索して私のブログに訪れる方がいますが、MT4の一目均衡表は計算式が違いますし、ADXも平均方法を指数平滑で計算している為、考案者ワイルダー氏の修正平均とはかなり違う形になってきます。

ジョン・ボリンジャー氏の書籍を拝見した事がないのですが、チャートに付属している大体のボリンジャーバンドで計算式は間違っていないと思います。

しかし、ボラティリティを測るために使用するなら高値、安値の価格も考慮しなくてはいけないのではないかという考えからこういう結果になりました。


どちらが良いとか、こうした方が正解といった事ではないのでご理解の程よろしくお願いいたします。


それでは!


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■ 私のポジションは・・・
ユーロポンド 手仕舞い CCI-手法のタイムストップが確定ではないが、雲の下限にも接触している為
ユーロ円 タイムストップで手仕舞い
 
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ロング 77.16(9/9)

EUR/JPY ショート 104.54(10/11)→成行 105.55 −101pips(10/13)

GBP/JPY ショート 120.04(10/11)

EUR/USD ショート 1.3811(8/15)

GBP/USD ショート 1.5666(10/11)

NZD/USD ロング 0.7750(9/29)
NZD/USD ショート 0.7839(10/11)

EUR/GBP ショート 0.8757(10/12)→成行 0.8723 +34pips(10/18)

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)
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