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収益拡大の法則とトレードの成功法則〜3つのM編〜


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レポートの概要はこちらのまとめていますので、良ければご参照ください。
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【ADX】トレンド相場を教えてくれる! 1本の線で分析力が上がるテクニカル!!

2009年03月06日

こんばんは!

いよいよ雇用統計ですね!
米非農業部門雇用者数が「−100万人」に達するとの噂からドルが大きく売られています。
予想より良ければ大幅に買い戻される展開になるのかな?
今日の雇用統計は乱高下しそうです。

最近はスイングスパンでの相場見通しが難しいので、久々にテクニカル分析の紹介をしたいと思います^^

今日ご紹介するのは「ADX(Average Directional Movement Index)」です!!

使用するチャートはいつものMT4(MetaTrader4)
ADXの事を知らない方は、この記事を見る事をオススメします!
意外な発見になるかもしれませんよ^^
知っている方は「な〜んだ。。」と思うかもしれませんが。。

このADXはウエルズ・ワイルダー氏によって開発されたテクニカルです。
他にも「パラボリック」や「RSI」といった馴染み深いテクニカルの考案者でもあります。

私のブログの左側にある「あなたの重要視するテクニカル分析は?」
のアンケートで意外に? ADXは人気がなかったです。
結構重要視している人が多いのかな?と思っていたので予想外でした。

さてこの「ADX」の見方ですが、これはトレンドがでているときに上昇反応します。

下落トレンドがでてもADXは上昇します!

ですので、低位で推移しているときは「レンジ相場」なのです。
綺麗に上昇しているときは「トレンド相場」です!

基本的な見方はこういった感じですが、ちょっとした使い方があります。

と、その前に・・こちらの画像を!

【GBP/USD】日足
ADX MT4 分析
※画像をクリックして頂けると大きくなります。

2008年3月〜2008年9月までの「ケーブル」のチャートです!
今表示させているテクニカルは「MACD」と「ストキャスティックス」です。

MACDは「トレンドフォロー型」
ストキャスティックスは「オシレーター系」(逆張り?)


この組み合わせのチャート画面はよく見ますね。
ですが、このテクニカルが同じサインを出すことはあまりないですよね。
水色印の所はテクニカルが上手くいってない箇所です。

チャートを良く見てみると「MACD」が上手く機能していない期間はレンジ相場でした。
この期間にゴールデンクロスでロングしては高値を掴んでしまい、デッドクロスでショートしては安値を掴んでしまう展開です。

そして「ストキャスティックス」が下に張り付いて上手く機能していない期間はトレンド相場です。
こちらは売られすぎで買いサインとなっていますが、これをロングし続けると口座にお金がいくらあっても足りません^^;

要はどちらのテクニカルにも得意な相場があります。
その相場状況に応じて得意なテクニカルを使えばよいのです!!
無理にテクニカル全部を監視する必要はないです!


そこで!そのテクニカルの使い分けフィルターとして「ADX」が活躍します!
このADXが・・
上昇局面=トレンド発生→MACD
低位推移=レンジ相場→ストキャスティックス

これを意識しながら先程のチャートに「ADX」を追加してみてみると・・



ADX考案者:ワイルダーのテクニカル分析入門
ワイルダーのテクニカル分析入門



【GBP/USD】日足
ADX MT4 分析2
※画像をクリックして頂けると大きくなります。


どうです^^?こうやって見ると上手くいってますよね!
ADXが低位で推移している期間はレンジ相場なので、ストキャスのみで取引です!!

そして、チャート上に引いている赤の横線は下値抵抗線ですが、
そこを抜けると同時にADXも上昇しているのでトレンド発生ですね!ここからは「MACD」の出番です。

基本ADXが上昇しているときは「ストキャス」は無視ですが、
ストキャスが少し頭を上げ始めたらショートポジションの決済目処にしても良いかもしれません^^


といった感じで「ADX」はどのテクニカルを参考にするのかを判断するテクニカルでもあります!
あとADXの上昇の起点段階から捉えにいくとダマシが多いので「25ラインを超えたらトレンドと判断」といったように見ると安全ですね!

日常的な例えで言うと・・
プラスドライバー(MACD)とマイナスドライバー(ストキャス)を持っていて、今から緩めるネジの形状は何かな?と目で判断(ADX)して、その形状にあったドライバー(テクニカル)を使うという事です^^



それでは今日はこの辺で♪



【投資戦略フェア2016】
FX専業トレーダーの人気講師バカラ村さんの新作DVDが発売されるみたいです!
バカラ村
バカラ村さん | DVD FX短期トレードテクニック 【投資戦略フェア2016】

さや取りで有名な羽根さんも昨年に続き今年もDVD発売!
羽根英樹
羽根英樹さん | DVD 東証マザーズの活用 アノマリーと新興市場の売買





○ポジション一覧(スイングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(1/16)
USD/CAD ロング 1.2769(3/2)
EUR/CAD ロング 1.6255(3/3)



●テクニカル分析について記事にしています!良ければ見てください♪
「一目均衡表について」

ジョン・ボリンジャー氏が使っている手法
「RSIをボリンジャーバンドで測定方法!」


「CCI」相場サイクルを考慮したテクニカル!




FXトレーディングシステムズ × FXで勝利の音色を奏でよう♪ タイアップキャンペーン
FXトレーディングシステムズ

 ○目次
・ はじめに
・ 3人の投機家の結末
・ マーケットは死の樹海
・ 誘惑し歓楽の魔境へと誘い込む
・ 常勝トレーダーの共通点「相場観」
・ 自分が使用している手法を検証する大切さ(狭いストップの罠)
・ 友人との会話
・ 週末に精神の神降臨
・ 本当に機能するフィルターとは?
・ FX参加者には【マゾヒスト】が多い??
・ 罫線屋、エリオット職人の見果てぬ夢
・ バランスorアンバランス
・ システムトレードと相場観の融合
・ 短期手法の検証結果について考察
・ オーバートレードは本当に悪なのか?
・ 短期トレードで回転を効かせる魅力
・ スキャルピングにとって18.18%の厚い壁
・ 果たして損小利大でなければいけないのか?
・ トレンドフォローが活きる場
・ 1勝9敗でも勝てるトレードは無意味
・ インサイドデイ−ブレイクアウト手法
・ 勝負にでるべきポイント
【トレードテクニック(手法?)の最新記事】
この記事へのコメント
はじめまして。

ADXに関する情報を検索していて、こちらのブログにたどりつきました。ADXとMACD、スローストキャスティクスを併用しての手法大変参考になります。

まだ、FXをはじめたばかりで孤軍奮闘中ですが、今後も参考にさせていただきます!!

ちなみに、ADXの期間の設定はポンド円を5分足で見る場合とドル円を30分足で見る場合では違ってくるのでしょうか?
現在使っているDeal BookのADXのデフォルトの期間14になっているのですが・・・。

当然お邪魔しての質問になり大変恐縮ですがお時間がある時にお答えいただけると嬉しいです。


Posted by wicked at 2009年04月09日 23:33
>wickedさん

はじめまして!
コメントありがとうございます^^

さてADXについてですが、私は基本的に「14」で使用しています。

通貨ペアでADXの設定は変えないのですが、時間軸(4時間足以下)によっては「9」で使用する事もあります。

この辺は個人によってチャートの見方や取引手法などでADXの捉え方が変わると思うので、設定値を色々試しながらバックテスト(目視のみでも)する事をオススメします!
そして、「これだ!」と決めた設定値をしばらくは使い続ける事が大事だと思います!

私は上手くいかない事が数回続いただけで、コロコロ設定値を変えたりする時期が前にありました^^;

絶対に上手くいく設定値は存在しないので、それを探すよりしばらく使い続けたADXのクセを読み取る力をつける事をオススメします^^

もちろん、しばらく使ってイマイチだった場合は設定値を変えたほうが良いと思います!

こんな感じでよろしいでしょうか^^;?
なんか話がずれたような・・?

それでは今後ともよろしくお願いいたします!
Posted by ギター少年(管理人) at 2009年04月10日 22:53
>ギター少年さま

ご返答有難うございます!

トレードをはじめたばかりで、何か完璧なサインがあるのではないかと思ってしまいそれを探し回ってしまっているところがあるので(完璧は無いというのはわかっているのですが・・・。)ある程度使い続けて指標のクセを読み取るのが重要というアドバイス大変参考になりました。感謝です!!

どの指標をどのように組み合わせるのかを試行錯誤している状態ですが、諦めずに勉強を続けていこうと思います。

こちらこそよろしくお願いいたします!

Posted by wicked at 2009年04月14日 00:39
>wickedさんへ

こんばんは!

私も昔は物凄い時間をかけてテクニカルの設定値を検証し、いざ使い始めて何連敗かしたら、
「もっと良い設定値、ダマシが少ない設定値があるはず!」と設定値をコロコロ変えていました^^;

今思うとこの時期はとても無駄な時間を過ごしたなーと後悔しています。。

もちろん、テクニカル指標の組み合わせを検証する時間は大切ですが、時間をかけて作った独自のチャートが発するサインを読み取る力が大事ですよね!

たとえば・・
付き合いはじめた彼女と、長年付き合った彼女が無言でキレてると、長年付き合った彼女のほうが何故キレてるのか一瞬でわかりますよね??

変な例えですみません^^;

それでは、またお気軽にコメントしてくださいね♪
Posted by ギター少年(管理人) at 2009年04月14日 23:33
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