先週のトレード結果&今週の戦略!2/13

2012年02月13日

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こんにちは。jaguarです。
この記事は16:50分から更新しています。

<追記>17:56 ドル円ショート追加 


現在システムの組み直しや検証等に時間を回しているのでブログの更新が滞り気味ですが、
落ち着けば更新スピードも上げていきたいと思っていますので、宜しくお願いします。


○ 確定ポジション一覧(スキャル&デイトレ以外)
USD/JPY ロング 76.92(11/14)→成行 76.90 −2pips (2/7)

合計「− 2pips」


さて、先週のスイングは1回のトレード。
しばらくスクエアにしていたドル円のロングを手仕舞いしてネットショートへ傾けました。

78円台≒dailr_SMA200がレジスタンスになると判断してショートにしていますので、78円台をクリアに抜けてくればショートも手仕舞います。

それまでは引き続きショートをキープ!

今朝はギリシャ議会で財政緊縮関連法案が可決してスタートとなりマーケットは円売り、ドル売りスタートとなっています。

金曜日の終値を見て、私のレポート「CCI-4時間足手法」を読んでくれた方は判ると思いますが、オージードル&ポンドドル(日足)でロングサインがでていました。

ツイッターでも更新しましたが、窓が埋まればロングする予定で指値注文をオーダーしていますが、どんどん反発していますね。

CCI-手法の決済条件を満たすまでは指値オーダーは残しておきますが、条件がクリアすればオーダーはキャンセルします。

週初、まずはオージードル&ポンドドルを金曜日の終値付近でロング指値。

今週は基本的に保ち合い傾向になるとイメージしているので、短期デイトレ戦略でも少々カウンター気味にトレードしていこうかと考えています。

♪ 「CCI-4時間足手法」レポートタイアップ!
ツイッターで配信中のCCI-4時間足手法をレポートにしました。
こちらに「CCI-4時間足手法」の成績をまとめています!→CCI-4時間足手法=Weekly成績


それでは!

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■ 私のポジションは・・・
<追記>17:56 ドル円ショート追加 
 
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ショート 77.67(2/13)→新規ポジション

EUR/USD ショート 1.2964(1/20)
EUR/USD ショート 1.3106(1/27)

EUR/CHF ロング 1.2088(1/20)

TRY/JPY ロング 51.31(11/1/31)


最大10,000円キャッシュバックキャンペーン中のSBI FXα

先週のトレード結果&今週の戦略!2/8

2012年02月08日

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こんばんは。jaguarです。
この記事は18:28分から更新しています。


○ 確定ポジション一覧(スキャル&デイトレ以外)
USD/JPY ロング 76.10(2/1)→新規ポジション 利食い 76.64 +54pips(2/3) 
EUR/JPY ショート 99.99(1/20)→リミット 99.99 +0(1/31)
EUR/JPY ショート 101.83(1/25)→成行 99.88 +195pips(2/1)
GBP/USD ショート 1.5823(2/3)新規ポジション 利食い 1.5755 +68pips(2/3)

合計「+ 317pips」



少し遅れましたが、先週のトレード結果と今週の戦略です。
先週はしばらく保持していたユーロ円の100円割れの感触が悪く一旦ALL手仕舞い。
雇用統計の日にエントリーした物は発表後手仕舞いとなり結果的にデイトレとなりました。

昨日はしばらく保合だったユーロドルやRBAのサプライズもありドルストレート、クロス円も上昇。

短期的にはまだロング目線の方が取れやすい形ですが、日足では少々ついていきにくいので、スイングではショート待ちといったところ。

ドルストレートでショートを仕掛けるならSMA200との乖離幅が縮小しているポンドドルがテクニカル的にやりやすい感じです。
(ユーロドルはすでに建てている為。)

ユーロドルは少々アゲインストになっていますが、建てた時のターゲットが1.2100台辺りとしていたので、値幅的に大きく見ています。

【USD/JPY】日足
Image1.png
※画像はクリックで拡大できます。

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こちらに「CCI-4時間足手法」の成績をまとめています!→CCI-4時間足手法=Weekly成績


♪ 青色のレンジに注目!先月の半値付近で推移していて、SMA200≒78円をクリアに超えるイメージはない!!
昨日twitterでもツイートしましたが、76.90でドル円のショートを建てています。
実際は両建てにしていたロングを手仕舞いしているだけです。

現在は画像の青色ゾーンの50%付近で推移していて、このままSMA200を抜けてくるイメージはありません。

先週末の雇用統計はロングを建てましたが、指標発表後結果がどうであれ最安値をターゲットに下抜けしてくるイメージでした。

ただ、75円までくると戦後最安値間近となり介入が入るだとうという思惑でしたが、結果は上昇。

イメージと違う為、ロングは手仕舞いしたのですが、先週末から考えている事は、

「このまま自立反発で上昇を続けるのは難しい」
という事。

長期的なバイアスに乗って高値ではショート、最安値付近からは介入バックにロングというスタンスでしばらく取引を考えています。

78.50を超えるより、75円台が先だと見ています。

それでは!

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■ 私のポジションは・・・
ドル円のロングを手仕舞い、ネットショートへ傾け
 
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ロング 76.92(11/14)→成行 76.90 −2pips (2/7)

EUR/USD ショート 1.2964(1/20)
EUR/USD ショート 1.3106(1/27)

EUR/CHF ロング 1.2088(1/20)

TRY/JPY ロング 51.31(11/1/31)


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MT4独特?のADXをフィルター活用しブレイクを逆手に喰う!

2012年02月03日

こんばんは。jaguarです。
この記事は16:17分から更新しています。

今日は月初イベント-NFP(non farm payroll)ですね。
私がFXをはじめた頃はこのイベントはお祭りイベントのような指標でボラティリティも魅力のある日でしたが、昨今では値動きも少なく特に注目するイベントでもないように思います。

さて、週初記事を書いた時からポジションがいくつか変更しているのですが、
まずはドル円をネットロングに傾けています。
2/1に76.00割れの攻防を見ながらロングをしたのですが、単純に75.50を割ってきても大きな下落はないかとイメージしていて、介入もあるゾーンでもある為、ロングを構築していこうかと考えました。
ただし、介入頼みのようなトレードなので小額に留めています

後はユーロ円のショートを保持していましたが、100円割れで一旦ALL手仕舞い。
これもドル円の介入警戒という事もありクロス円のショートは引っ張りたくないところ。

新規に建てた玉は今日ケーブルが日足でID/NR7を示現して午前中に下方ブレイクしていたようなので、先ほどショートでエントリー。

ポンドドルは日足で見ると1/16から連続陽線で陰線は2本のみ。
TDシーケンシャルではカウントダウンの「13」を完了したのが、1月11日でそこからの反転で現在はsellセットアップが「14」となっています。
カウントは継続中なのですが、SMA200とも乖離が縮小してきているので、短期セットアップが整えばショートで攻めていきたいと思います。


少し前置きが長くなりましたが、今日の本題トレードテクニックの記事になります。

ADXはチャートによって計算が違う



今日はADXを使用してブレイクアウトの騙しを狙ったエントリーロジックを紹介したいと思います。

使用するチャートはいつものMT4(MetaTrader4)
この使用するADXが曲者なのですが、ADXは使用するチャートソフトによって計算値or角度が全く違います。

MT4付属のADXを使用した方はわかるかと思いますが、MT4付属のADXは動きがクイックな為戸惑いを感じている人が多いかと思いますが、
これは平均化する方法が指数平滑の為です。

ここからMT4付属のADXをMT4-ADXと呼ぶことにします。

考案者の「ワイルダー」は修正移動平均で算出していたと思いますが、マーケットのテクニカル秘録の著者「ルボー&ルーカス」らは単純平均で求めていたと思います。
彼らはADXの最適値を「18」と提唱されていたようですが、使用するADXによっては18で使用しようが14で使用しようが違うテクニカルになってしまいますので、何期間がベストという数値を鵜呑みにせず自分の手で検証する作業が大切だと思います。

さてADXの平均方法の違いを下記まとめると、
 ・修正移動平均  → 考案者:ワイルダー(VT、CT等) 
 ・単純平均    → ルボー&ルーカス
 ・指数平滑    → (MT4-ADX)

私は通常の分析ではワイルダーADXを使用していますが、今回は動きがクイックなMT4-ADXを使用します。
使用するテクニカルは他にADXを14期間の単純平均で求めた移動平均線を使用します。

このやり方は下記の記事で説明していますのでご参照ください。
 ・RSIをボリンジャーバンドで測定方法!その2(移動平均線でも測定)

使用するテクニカルをまとめると、
 ・Hiloバンド(20)
 ・MT4-ADX(14)
 ・MT4-ADXを14期間で単純平均した移動平均線


【EUR/USD】1時間足
MT4 ADX
※画像はクリックで拡大できます。



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FX専業トレーダーの人気講師バカラ村さんの新作DVDが発売されるみたいです!
バカラ村
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羽根英樹
羽根英樹さん | DVD 東証マザーズの活用 アノマリーと新興市場の売買




画像には純正ADX(ここではワイルダー修正平均のADXと定義)とMT4-ADX(指数平滑)をプロットしています。

今回のテクニックではMT4-ADXは使用せず違いを見る為に表示させましたが、
黄色ADXがMT4-ADXは指数平滑の為、反応が速く赤ADXの純正に比べて角度の変化が多数確認できます。

ADXを使用してブレイクアウトの騙しを狙う!



さて、このADXをどう使うかというとまずはトレンドかレンジかを見極めます。

ちなみに、ADXを使用してトレンド相場とレンジ相場を見極める方法はこちらで解説しています。
【ADX】トレンド相場を教えてくれる! 1本の線で分析力が上がるテクニカル!!


ADXでトレンドを定義するのに代表的な例として
 ・20ラインや25ラインより上側で推移
 ・2つ前のADXの値<1つ前のADX値
といったのが一般的でしょう。

私自身も20ラインと60ラインに注目してトレードしていますが、
ここでは少し変わった見方として、ADXの移動平均との比較に注目。

緑色の点線が14期間ADXを更に14単純平均化したラインですが、
要はこの緑色のラインより上側にADXが位置していればトレンドと定義
下側はレンジ(カウンタートレンド戦略)と定義します

具体的なエントリータイミング



次にトリガーとなる仕掛けについては、ブレイクアウトの逆手を取る手法で代表的な「チャネルブレイクアウトの失敗」に注目してみます。

過去20期間のチャネルブレイクした時にADXが緑色ラインより下側にいれば、そのブレイクはダマシと見てカウンターで狙います。

黄色の矢印線は純粋にトレンド示唆でピンク線はカウンター戦略で逆張りトレードします。

チャネルラインをブレイクしてADX平均>ADXというセットアップが整えば次は仕掛け。

仕掛けはその時の状況によって臨機応変にするのが良いと思いますが、
 ・TD-トラップ
 ・次の始値
 ・スペシャリストのわな
 ・ブレイクアウトした足の始値を終値で抜けてきたら,,etc
といったのを使分けるのが良いと思います。

ブレイクしたバーの高値-安値の半値に逆指値注文でエントリーするというのも良いかもしれません。

このテクニックの精度を高める為には、やはりマルチタイムフレーム分析が必須だと思います。
1時間足でトレードするなら日足などの上位時間軸のトレンド方向のみエントリーするといった分析法です。

一見1時間足では逆張りに見えても、日足のトレンドに沿っているならそれは順張りで押し目買いをしている事になるのではないでしょうか。

私自身まだ細かく検証してないのですが、チャートに表示させてみて感触的に悪くないかなと思って記事にしてみました。

今回のテクニックにもし興味がある方は、研究されてみてください。






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■ 私のポジションは・・・
EUR/USD 先週末にショートを追加しています。
ユーロ円、コストが悪い方は建値で手仕舞い
101.83はドル円の介入警戒ゾーンまできたので手仕舞い
ポンドドル ID/NR7でショート仕掛け
<追記>
雇用統計後、ドル円、ケーブルを手仕舞い
 
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ロング 76.92(11/14)
<追記> 雇用統計で手仕舞い
USD/JPY ロング 76.10(2/1)→新規ポジション 利食い 76.64 +54pips(2/3) 

EUR/JPY ショート 99.99(1/20)→リミット 99.99 +0(1/31)
EUR/JPY ショート 101.83(1/25)→成行 99.88 +195pips(2/1)

EUR/USD ショート 1.2964(1/20)
EUR/USD ショート 1.3106(1/27)→新規ポジション

<追記> 雇用統計で手仕舞い
GBP/USD ショート 1.5823(2/3)新規ポジション 利食い 1.5755 +68pips(2/3)

EUR/CHF ロング 1.2088(1/20)

TRY/JPY ロング 51.31(11/1/31)


Image4.png


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