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収益拡大の法則とトレードの成功法則〜3つのM編〜


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レポートの概要はこちらのまとめていますので、良ければご参照ください。
→ 収益拡大の法則とトレードの成功法則〜3つのM編〜


FXトレーディングシステムズ


優位性の検証「TD-シーケンシャル」その1

2012年02月29日

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おはようございます。jaguarです。
この記事は5:51分から更新しています。

今日から新しくカテゴリを追加してみました。

手法を検証してその検証結果を記事にしていきたいと思います。

まず一発目として、
最近は「TD-シーケンシャル」を検索して此処に訪れる方が多いみたいなので、
TD-シーケンシャルをシステム的に取引して優位性があるのか?検証してみたいと思います。


その前に、TD-シーケンシャルの事をご存知でない方は、こちらの記事を。

「TDシーケンシャル&TDコンボ」サイクルの転換を掴む分析法!

さて、検証する際に売買ルールが必要ですが、今回はTD-シーケンシャルのセットアップの概念を元にロジックを組んでみました。

取っ掛かりは、単純なルールとして以下のルール。

 ・セットアップの反転でポジションをドテン売買
 ・つまり、常にロングかショートをキープ

検証の通貨ペアはユーロ/ドルの日足です。2000年1月〜2012年1月
スプレッドは1pipsで計算。

その検証結果は・・

【EUR/USD】損益曲線・最大DD
Image3.png
※画像はクリックで拡大できます。

【EUR/USD】検証データ
Image2.png
※画像はクリックで拡大できます。


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損益曲線の画像に描画されている緑色線はユーロドルの日足。
赤線が損益曲線で、下側に山のように伸びているのが最大DD。

売買ロジックを考えれば解るとおり、トレンドフォロー手法です。
検証データもトレンドフォローらしい、成績となっていて勝率は35%でPRは1.9で損小利大の成績で何とか利益がでている状態です。

とてもじゃないけど、このままでは使えませんね^^;

そもそも、シーケンシャルはトレンドの反転を捉える分析法でしょ?

次回はセットアップの反転となる「9」に注目して検証してみたいと思います。


それでは!

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プログラムを見るとこちらもボリンジャーバンドについて解説されてるみたいですね。

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■ 私のポジションは・・・
取引なし
 
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

EUR/CHF ロング 1.2088(1/20)

TRY/JPY ロング 51.31(11/1/31)


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先週のトレード結果&今週の戦略!2/27

2012年02月27日

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こんばんは。jaguarです。
この記事は21:10分から更新しています。


○ 確定ポジション一覧(スキャル&デイトレ以外)
USD/JPY ショート 79.97(8/4)→ ストップ 80.53 −56pips(2/24)
USD/JPY ショート 77.67(2/13)→ ストップ 80.53 −286pips(2/24)
GBP/JPY ショート 126.12(2/20)→ストップ 127.53 −141pips(2/24)

合計「− 483pips」


先週は円の独歩安でクロス円は暴騰。
ドル円のショートはストップ、ポンド円も雲行きが怪しいなと思いつつも金曜日の早朝時点では日足で過去4本のバーが上ヒゲがあり127円台が重いかなと思ってキープしていましたが、結局ストップ。

ドル円のこの上昇スピードは過去体験した事がないので違和感がありますが、ボラティリティも上昇してきたので、収益を上げやすいのは確かです。

このドル円ですが、週足の一目均衡表を見てみると重要な局面にきているのが確認できます。

【USD/JPY】週足
Image2.png
※画像はクリックで拡大できます。

♪ 「CCI-4時間足手法」レポートタイアップ!
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♪ 2007年サブプライムショック年以来、明確に雲を抜けてくるか?
ドル円の週足一目均衡表チャートです。

2月の雇用統計からドル円は覚醒したかのように上昇を続けて、先週末の終値で雲を抜けてきました。

ドル円は2007年サブプライムショック年以来の雲抜けなので約4年ぶりです。
2010年にも一時的に雲を抜けているようですが、このチャートは高値で抜けただけで終値では抜けれず失速しています。

ただし、雲を抜けてきたのでこのまま更に上昇するのか?
と言われればそれは考えにくいです。

確かに雲を抜けてきたので「三役好転」となっていますが、8月まで雲の上限は80.50付近を示現して、このレベルを下回らず80円台をキープするのは厳しいでしょう。

私の認識としては、雲を抜けてきた事は昨年の最安値でもある75円台を死守できたと捉えています。
次のターゲット昨年の高値-85.50を抜けてくれば、より強気になれますが、それまではある程度大きめなレンジ推移で今年は推移するのかなとイメージしています。
(雲内で推移?)

週足スパンの雲下限までの下落があればファーストタッチは絶好のロング場かなと考えています。


それでは!

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■ 私のポジションは・・・
取引なし
 
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

EUR/CHF ロング 1.2088(1/20)

TRY/JPY ロング 51.31(11/1/31)


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先週のトレード結果&今週の戦略!2/21

2012年02月21日

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こんばんは。jaguarです。
この記事は21:28分から更新しています。


○ 確定ポジション一覧(スキャル&デイトレ以外)
AUD/USD ロング 1.0656(2/15)→成行 1.0767 +111pips(2/15)
GBP/USD ロング 1.5734(2/15)→成行 1.5770 +36pips(2/16)
EUR/USD ショート 1.2964(1/20)→ストップ 1.3035 −71pips(2/16)
EUR/USD ショート 1.3106(1/27)→ストップ 1.3035 +71pips(2/16)

合計「+ 147pips」


先週は長い間保持していたユーロドルを決済していましたが、結果的に逃げてて良かったです。
元々は1.2100台付近までをターゲットにしていたのですが、1.2台より1.30台に滞在している時間が思ったより長く、1.30台割れた後のインパクトもなかったので、一旦逃げて戦略を立て直そうかなと。現在はどちらか方向感も判らないので、相場観もフラットで見ています。

ドル円は少々引っ張りすぎていますね。
このポジションもどこかで一旦ALLクリアにしたいなと思っていますが、もう少し80円台の攻防を監視したいと思います。


【GBP/JPY】日足
Image1.png
※画像はクリックで拡大できます。

♪ 「CCI-4時間足手法」レポートタイアップ!
ツイッターで配信中のCCI-4時間足手法をレポートにしました。
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♪ ストップは127.50超えでポンド円の小休止反落狙い!変化日に伴い下落となるか?!!
ポンド円の一目均衡表チャートです。

均衡状態をみると「三役好転」の強気となっています。

ただ、このまま強気の状態が続くのか?このチャートから反転サインもでています。

それは遅行スパンと雲の関係で変化日≒反落のサインがでています。

遅行スパンと雲の関係

同時に雲の薄い所は変化日になりやすいと言われていますが、遅行スパンの位置している雲の状態は薄い雲となっていてダブルで変化日を示唆。

一目均衡表の理論で26日は変化日の該当日ですが、単純に高値-安値で探していたら毎日が変化日にもなりえます。

それはトレードにとって悪影響になるので、こういった26日前の価格と遅行線の関係や、雲の状態をフィルターとして、条件を満たした時だけ変化日と認識していれば、勝負ポイントも絞る事ができ、より実践的です。

これにマルチタイムフレーム上位時間軸、今回は週足でショートを示唆するサインがあれば更に勝負にでれます。

ツイッターでも配信しましたが、ポジションは月曜日のOPEN、窓埋め狙いも含めてショートを建てています。

円が独歩安となっているマーケットが続いているが、果たして反落するのか?

それでは!

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■ 私のポジションは・・・
ポンド円のショートを追加
 
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ショート 77.67(2/13)

GBP/JPY ショート 126.12(2/20)→新規ポジション

EUR/CHF ロング 1.2088(1/20)

TRY/JPY ロング 51.31(11/1/31)


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ポンド円の見通し&ポジション状況更新

2012年02月17日

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こんばんは。jaguarです。
この記事は1:05分から更新しています。


連日ドル円の上昇が止まらないですね。
今月NFPを皮切りにまともな陰線もなく79円手前まで上昇。
この何年かの値動きを考えても介入なしの自立反発でここまでの上昇はない為、今年のドル円はあまりベア方向に相場観を傾けない方が良いかもしれません。

というより、ボラティリティが上がってきた為、やっとまともにトレーディング通貨として扱えるようになりましたね。

私のショートポジションは前回記事でも書いた通り、1時間足のSMA89を見ながらどこかで切る予定でしたが、タイミングを逃してまだ保持しています。

TD-シーケンシャルでもセットアップ「10」をカウントしているので、一旦上値追いもこの辺りかなというイメージがある為もう少し様子を見ながら下押しした所で全部手仕舞います。

今週戦略ペアとして挙げていたドルストレートも全部手仕舞いしました。
オージードルは前日1時間足を見ながら伸びきった高値と判断して利食い
ユーロドルは1.30台割れて微妙な値動きだったのでコストで一旦手仕舞い。
ポンドドルも1時間足を見て一旦手仕舞い。

さて、次の戦略はポンド円に注目!

【GBP/JPY】週足/日足
Image1.png
※画像はクリックで拡大できます。

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♪ 一目均衡表「変化日」間近でもあり、日足SMA200接触ポイント!上昇の勢い失速となるか?!
ポンド円のマルチタイムフレームチャートです。

まずは大きな流れで週足に注目してみたいと思いますが、私が長期3ヶ月〜半年ぐらいのスパンでブルベアを判断するのに月足Gann Hilo Activatorを確認します。

こちらは週足に月足ベースのHilo Activatorをプロットしていますが、元のロジックは単純に高値−安値のMA3を1期間先行させた物です。

今は上側に位置している事から長期的にはまだ方向はベアサイド。

日足では下降傾向SMA200と接触してきて、どこかでショート勝負したい場面であります。

他にもテクニカル的にショート材料はTD-シーケンシャルも示唆していますが、前回の記事でご紹介した通り一目均衡表の「変化日」というのもあります。

遅行線とその時の安値に注目してみると、乖離幅が極端に広がっているのが確認できます。
これは一目均衡表の変化日に該当していてこういった局面では乖離幅が縮小≒遅行線、価格が下落という事になります。

詳しくはこちらの記事をご参照ください。

遅行スパンと雲の関係


まだ日足の足型ではショートするタイミングではないので、もう少し様子を見ますが(ロングもそろそろ危険な為、短期売買に集中)来週のどこかでショートするタイミングが訪れるようなイメージです。

それでは!

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■ 私のポジションは・・・
<追記>17:56 ドル円ショート追加 
オージードル&ポンドドル ロング追加
オージードル 手仕舞い
ユーロドル ストップ コストにストップを引き下げてかかりました
ポンドドル 手仕舞い

※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ショート 77.67(2/13)→新規ポジション

AUD/USD ロング 1.0656(2/15)→成行 1.0767 +111pips(2/15)

GBP/USD ロング 1.5734(2/15)→成行 1.5770 +36pips(2/16)

EUR/USD ショート 1.2964(1/20)→ストップ 1.3035 −71pips(2/16)
EUR/USD ショート 1.3106(1/27)→ストップ 1.3035 +71pips(2/16)

EUR/CHF ロング 1.2088(1/20)

TRY/JPY ロング 51.31(11/1/31)


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posted by jaguar at 01:44 | Comment(0) | TrackBack(0) | テクニカル分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

「ポンド円」一目均衡表の遅行線と安値に注目!

2012年02月15日

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おはようございます。jaguarです。
この記事は7:38分から更新しています。

昨日はドル買いに大きく傾いた一日となりドル円は78.50を突破して、日足のSMA200を終値で抜けてきました。

昨年の3月協調介入?の時に終値で抜けましたが、その後はまた下サイドへ回帰して、約10ケ月以来の上抜けです。

私のドル円ショートポジションはまだ保持していますが、短期的にOverboughtである為もう少し様子を見て損切りしたいと思います。
(1時間足のSMA89の乖離具合を見ながら)

後は、週初にオーダーしていたオージードル、ポンドドルのロング注文が執行されています。
このポジションはCCI手法の決済ルールでクローズ予定。

【GBP/JPY】日足
無題.png
※画像はクリックで拡大できます。

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♪ ポンド円の遅行線と安値の乖離幅に注目!変化日となりポンド円は調整下落となるか?ショート戦略!!
ポンド円の一目均衡表チャートです。

昨日の終値で明確に雲上限を抜けてきて「三役好転」の強気状態へシフトしてきました。
ただし長期の強気と弱気の分水嶺となるSMA200の下側に位置しているのでまだ強気で見れない現状です。

どちらかと言えば下降推移しているSMA200をバックにショートを考えていますが、それを後押しする材料として「遅行線と安値の乖離幅」です。

遅行線と安値の乖離が拡大しているのが確認できますが、こういった状況では一旦変化日となる事が多いです。

これは直近重要安値から26日目という事もあり一目均衡表の「変化日」となります。

時間的には後2〜3日後となるのでそれまでは様子見としますが、SMA200との乖離幅が縮小して得きている事もありショートのセットアップが整えば積極的に仕掛けて行きたいと思います。

それでは!

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AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ショート 77.67(2/13)→新規ポジション

AUD/USD ロング 1.0656(2/15)→新規ポジション

GBP/USD ロング 1.5734(2/15)→新規ポジション

EUR/USD ショート 1.2964(1/20)
EUR/USD ショート 1.3106(1/27)

EUR/CHF ロング 1.2088(1/20)

TRY/JPY ロング 51.31(11/1/31)


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