マルチタイムフレーム分析/5倍の法則(Facter of Five Rule)

2011年12月07日

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こんにちは。jaguarです。
この記事は15:56分から更新しています。


TDシーケンシャルについて解説した記事をアップしています。
良ければご覧ください。
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昨日はRBAの利下げがコンセンサス通りの結果0.25bspの利下げとなり、マーケットはオージー売りで反応しましたがNY時間にかけて結局は行って来いの展開。

現在もその流れは継続してオージーは堅調推移となっていて、気づけばオージー円、オージードル共に日足で一目均衡表「三役逆転」状態だったものがあっさり雲の上に回帰。


ここから更に上値を伸ばせるかどうかはこちらのNYダウチャートも関連しています。

【NYダウ】日足
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※画像はクリックで拡大できます。

現在10月の高値がレジスタンスとなっていますが、ここを抜けてくれば更にリスク・オンの展開が続きオージーも堅調な展開となりそうですが、後は今週末のEU首脳会議の結果次第でしょうね。

【EUR/AUD】日足/4時間足
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今週の注目通貨ペアであるユーロ/オージーです。

週初から上方にロング逆指値をセットしていて昨日RBAの利下げ後にロングが執行されました。
仕掛けレベルはツイッターで配信した1.3140。

これをマルチタイムフレーム分析でプロセス化すると・・
・週足のレンジをカウンター狙い
・レンジで下限値まできたので、日足で反転を確認できた箇所でロング注文。
・精度を上げる為に4時間足を見てみるとTD-シーケンシャルのセットアップが完了
といった感じです。

取引の精度を高める為にもマルチタイムフレーム分析は必要不可欠ですが、
このタイム間隔をどのように取ればよいのかというと、5倍の法則(Facter of Five Rule)が良いといわれています。

これはシステムトレードで有名なジョン・R・ヒルの書籍「究極のトレーディングガイド」で紹介されています。

具体的に計算してみると、
 ・日足は60分×24本=1440分
 ・4時間足は60分×4=240分
なので4時間足の5倍は1200分となり、4時間足の上位時間軸は日足となります。

この計算方法から考えると、
スキャルピングで5分足を見ている方は上位時間軸を15分足で見るよりは、30分足の方が整合性が取れて精度が高くなります。

私自身が厳密に検証した結果ではないのですが、日々チャートを見ていて感覚的にもこの法則で取引している方が精度が高いと感じます。

究極のトレーディングガイド

それでは!


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■ 私のポジションは・・・
ユーロオージー ロング追加 週足レンジ内でのカウンター狙い

※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ショートロング 76.92(11/14)

NZD/USD ロング 0.7750(9/29)
NZD/USD ショート 0.7780(12/1)

EUR/AUD ロング 1.3140(12/6)→新規ポジション

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)



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先週のトレード結果&今週の戦略!12/7

2011年12月05日

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こんばんは。jaguarです。
この記事は17:38分から更新しています。


○ 確定ポジション一覧(スキャル&デイトレ以外)
AUD/NZD ロング 1.3077(11/24)→リミット 1.3219 +142pips(11/30)
AUD/USD ショート 1.0035(11/30)→成行 1.0198 −163pips(12/1)
EUR/GBP ロング 0.8530(11/15)→成行 0.8600 +70pips(11/28)

合計「+ 49pips」


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先週は何とかプラスとなりましたが、週初の相場イメージ(オージーショート)は損切りとなりました。

現在オージー円のショートはまだキープしていますが、長期ロング保有分も合わせるとショートの比率は低い為、もう少しこのままの状態で様子を見ようかと考えています。

さて、今週の注目はやはりEU首脳会議でしょう。

ツイッターでも配信した通り、IMMポジションを見るとユーロのショートが膨らんでいるのが確認できます。

ユーロドルに関して、投機筋は今週末のイベントにむけて新たにリスクを取ってくるより、ポジションを軽くしてくるのではないでしょうか。

直近高値1.3550を抜けてくるとショートカバーでもう一段高の可能性を秘めているので、ショートイメージというよりどちらかというとロング目線。
下値ではショートの買戻しが入りやすく底堅くなりそうでもあります。

後は先週陽線を示現して包み足が完成しているNYダウ。
このところ保合が続いていますが、10月の高値を超えて12,300台へ乗せてくれば更にリスクオンの展開となり特にオージーは上昇してくるでしょう。

今週のマーケットは日々の雑音ニュース&発言に振らされやすい展開で神経質な値動きとなりそうですが、本筋の動きだけに着目して取引していきましょう。

テクニカル的には一目均衡表−雲のねじれがあり変化日を示唆していて、金融占星術では水星の逆行中でもあります。

【EUR/AUD】日足
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♪ レンジ1.2900-1.4350相場が続きまずはカウンター戦略で狙ってみる。下抜ければ倍返しでショートへ!!
先週末でもご紹介したユーロ/オージーのチャート。

2008年から強烈な下降トレンドが顕著でしたが、2011年はレンジ相場と落ち着いた値動きになっています。

月足や週足などから見るともう一段下値を試す展開がありそうに見えますが、直近の日足ではレンジ相場が継続しているので、まずはロングでポジションを建ててみたいと思います。
(この記事を書くまでロングは悩みましたが・・・)

さて、気になるポジションレベルは1.3192にロング逆指値注文、
ストップは1.2980、ターゲットは1.3450前半とします。


それでは、今週も頑張りましょう!


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■ 私のポジションは・・・
変更なし

※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ショートロング 76.92(11/14)

NZD/USD ロング 0.7750(9/29)
NZD/USD ショート 0.7780(12/1)

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)



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「EUR/AUD」2011年のレンジをキープ?or下方突破?

2011年12月02日

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こんばんは。jaguarです。
この記事は20:10分から更新しています。

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今日は今年最後のNFP(nonfarm payroll)。
このところ米指標は高数値を叩き出している中、続いて今日も予想値より高くなるのかに注目が集まっていますがマーケット効果は短命だと思います。

それよりも、来週末12月9日のEU首脳会議が重要でしょう。
ここで失望的な内容となればまたNYダウも下落となりリスクオフ相場が再燃となりそうです。

今週は円売り、ドル売り相場が続いて私のスイングポジションも損切りましたが、上値が重くなれば再度ショートを建てるイメージでいます。


【EUR/AUD】週足
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♪ 2011年は1.2900-1.4350レンジ推移!今の所はレンジ逆張りロング戦略で下抜ければ倍返しでショートへ!!
こちらの通貨ペアはあまり馴染みのないユーロ/オージーのチャート。
今年も後1ヶ月もなく振り返るとこちらのチャートはレンジ相場でした。

2008年から強烈な下降トレンドが継続している中、今年1年保ち合いとなり再度下値更新してくるイメージがありますが、現状はレンジ相場が続いているのでレンジ下限では一旦ロングポジションを建てて勝負してみたいと考えています。

今週は資源国通貨高となり既に400pips下落していて、このままNYダウが上昇すれば連結しオージー高にも繋がるのでレンジを下方突破してくる事も想定できます。
ですのでNYダウの動きにも注意しながらロングを建てた方がよさそうです。

今日はNFPですがここ最近あまりパッとしない値動きなので、取引はしないかもしれません。



それでは。


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■ 私のポジションは・・・
ユーロポンド 利食い フィボナッチで161.8%をターゲットにしていましたが、数pips届かず反落。今日の窓明けで一旦利食いました。

オージー円、オージードル ショート追加
オージー/キウイ リミット到達
キウイドル ショート建てて一旦スクエア。ショートは0.7700付近で利食い予定
オージードル 成行で損切りました


※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)→新規ポジション

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ショートロング 76.92(11/14)

NZD/USD ロング 0.7750(9/29)
NZD/USD ショート 0.7780(12/1)→新規ポジション

AUD/NZD ロング 1.3077(11/24)→リミット 1.3219 +142pips(11/30)

AUD/USD ショート 1.0035(11/30)→成行 1.0198 −163pips(12/1)
EUR/GBP ロング 0.8530(11/15)→成行 0.8600 +70pips(11/28)

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)



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posted by jaguar at 20:52 | Comment(0) | TrackBack(0) | テクニカル分析 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

やはり、水星の逆行中は荒れますね。。

2011年12月01日

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こんにちは。jaguarです。
この記事は11:57分から更新しています。

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昨日は参りましたね。
各国中央銀行がドル資金供給の金利引き下げで一気にリスク・オンの展開になり、スイング用で建てたオージーショートは一気にアゲインストへ。。

ストップにはならなかったのですが、イメージとはかけ離れた動きとなったので、先ほどオージー/ドルは成行で損切りました。

オージー円ももう少し様子を見ながらどこかでショートを外したいなと考えています。
押し目があればオージードル、キウイドルのロングを追加したいのですが、スイングのロング場はまだまだ時間がかかりそうなので、引き続きドルストレートはロング目線で考えています。


【GBP/USD】日足
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♪ 一目均衡表-「三役逆転」の弱気継続中!戻りを待ってショートイメージ!
ドルストレートは目先短期でその時の状況で取引した方がよさそうですが、スイングスパンではこちらのケーブルの上昇があればどこかでショートを建てたいなと考えています。

昨日の上昇でオージーのチャートは崩れた為、ドルストレートでショートを作るならこれが1番建てやすい形です。

テクニカルのみで考えると、この付近からショートを建てたい形ですが昨日の材料があるので今は短期が得策でしょうね。
金融占星術でも水星の逆行中という事もあり乱高下しやすい時期という事もあり・・
(ちなみに今回の逆行期間は12月13日までです)

今の所は1.5800がレジスタンスとして機能するのかに着目していますが、この辺りで上値が重い印象がでてくればショートする感じで考えています。

とりあえずは、スイングよりデイトレ中心で!


それでは。


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■ 私のポジションは・・・
ユーロポンド 利食い フィボナッチで161.8%をターゲットにしていましたが、数pips届かず反落。今日の窓明けで一旦利食いました。

オージー円、オージードル ショート追加
オージー/キウイ リミット到達
キウイドル ショート建てて一旦スクエア。ショートは0.7700付近で利食い予定
オージードル 成行で損切りました


※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)
AUD/JPY ショート 78.40(11/30)→新規ポジション

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ショートロング 76.92(11/14)

NZD/USD ロング 0.7750(9/29)
NZD/USD ショート 0.7780(12/1)→新規ポジション

AUD/NZD ロング 1.3077(11/24)→リミット 1.3219 +142pips(11/30)

AUD/USD ショート 1.0035(11/30)→成行 1.0198 −163pips(12/1)
EUR/GBP ロング 0.8530(11/15)→成行 0.8600 +70pips(11/28)

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)



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