ボラティリティをトレードする!?

2011年11月10日

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こんにちは。jaguarです。
この記事は10:11分から更新しています。


昨日は久々に大きな動きとなりましたね。
記事でもふれていた通り、NR7日となっていたのでボラティリティに注目すると前々日の高値or安値を突破すればブレイクする可能性は高い日でした。
私の相場観は高値を更新するイメージでロング方向でしたが、逆に下抜けとなってきたのでショートに相場観を転換。

昨日はdirectionや価格でトレードする日ではなく、ボラティリティをトレードする戦略で挑みましたが成功でしたね。


先月、取材を受けた時にも手法の事を聞かれて、
「色々な手法があるけど、その時の相場状況によって使い分けています」
とお答えしました。

その一つとして「ボラティリティをトレードします」と言っても、
あまり馴染みのないフレーズだったようで、えっ?という反応でした。


トレードで収益を上げるには何もdirection(ロングorショート)を当てなければ勝てないという訳ではなく、
値幅が拡大する=ブレイクする市場特性を掴めば、上下どちらにもブレイクした方向に逆指値トレード(トレンドフォロー戦略で対応)すれば良い訳です。


ブレイクを予兆する一般的なテクニカルは・・
 ・トライアングル
 ・ペナント
 ・NR7
 ・ID(インサイドデイ)=孕み足)
 ・ID/NR7
 ・ADX&ボリンジャーバンドのスクイーズ ..etc

でしょうか?

特にこの中でも私が好きなパターンはID/NR7です。
これは、1つ前のバーが過去7つのバーで最も値幅小さく、更に2つ前のバーの値幅に収まっているサインです。


後は、8月や12月、欧米国が休場などでサインがでてもスルーすれば、騙しをある程度防げます。

こういった感覚は数値化やシステム化する事は不可能で、人間の第五感で判断するべきでしょう。

ずっとチャートを見て昨日は「高値か安値を抜ければ走るだろうな。」
というイメージがぱっと思い浮かびましたが、
これは今週、その日に対しての前日高値安値を抜けた所のプライスアクションをリアルタイムに見ていて、市場心理を考えたりして感じました。

ボラティリティが拡大する傾向を分析すると収益向上に繋がると思いますよ。


さて、ここからの展開ですが、今週の戦略ペアであるユーロ/ポンドをここで見てみたいと思います。


【EUR/GBP】日足
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※画像はクリックで拡大できます。


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♪ 短期サポート0.8500台は割れて短期的にはショート優勢だが週足スパンでは0.83後半が良いとこ?
昨日はユーロの弱さが顕著でこちらユーロ/ポンドも大幅下落。

短期サポート0.8500は抜けてくるイメージだったので、後は週足スパンのサポートをバックにどこでロングを仕掛けるかを見極めたいと思います。

日足ではTD-セットアップが本日で「9」をカウントするでしょう。
このカウント終了タイミングとローソク足の形状などで判断したいと思います。

まだ短期的にはユーロ/ポンドは下なので、ドルストレートをトレードするならロングはポンド/ドル、ショートはユーロ/ドルといった戦略で勝負します。


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TD=トム・デマーク氏は現代最高のテクニカルアナリストと称されポール・チューダー・ジョーンズ、ラリーウィリアムズからパートナーとしても声がかけられたという人物です。

日本では書籍が1冊翻訳されていますが内容が非常に解り辛いらしいです。
そんなトム・デマーク氏の代表テクニカル指標「TD-シーケンシャル」についての解説DVDが今月下旬にパンローリング社から発売されるみたいなので、興味のある方は参考にされてみてはどうでしょう。

このDVDは先月ジョーディポリ氏が来日された時の会場セミナーの内容で、個人投資家で有名なバカラ村さんのセミナーもDVD化されるみたいです。

DVD 勝者の手法でマーケットの転換点をつかめ

DVD 新しいダイバージェンス 高い確率に賭けるFXトレードの実践


それでは!


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■ 私のポジションは・・・
変更なし
 
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)

NZD/USD ロング 0.7750(9/29)

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)

過去7日間で最も値幅が少なく、そろそろブレイクか?

2011年11月09日

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こんにちは。jaguarです。
この記事は9:22分から更新しています。


うんざりする膠着相場。
いつ見ても同じレートでこのまま12月の年末相場になり2011年終了となりそうですね。

振り返れば、日足でトレンドが顕著だったのは今年前半のドルストレートぐらいでしょうか。
クロス円は3月の協調介入につけた高値から下降チャネルとなっているけど、介入警戒感がありスイング、ポジションスパンでは到底ホールドする気にならない。

スイス絡みも下降トレンドが続いていたけど、夏以降のSNB介入でdirectionは変化してきて年足で見ると大きな下ひげ。
結局、短期売買に集中する日々になります。


さて、昨日はドル円が78円割れとなりイメージ通りの展開となり、次は78円がレジスタンスとなるかに注目しています。

昨日の安値は77.58で次は77.50の心理的節目がどこまでサポートされるか。
記事でもふれた通り、ドル円は76円台へ再び回帰すると思うのでドル円はショート継続!

後は、短期スパンとして・・
膠着相場が続き、今日は「過去7日間で最も値幅が縮小している日」となりNR7のサインを多通貨ペアで示現。


【ドルストレート】日足
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♪ 短期戦略ではドルストレートのロング目線!!高値、安値更新に注目!
しばらくレンジ相場が続き、短期トレーダーはサポートやレジスタンスでカウンタートレードを仕掛けてくる人に偏ってくるイメージがあります。

今日は前日高安に注目して、高値、安値突破を見届けてリターンムーブ(高値、安値突破を1波とするなら2波)から3波にかけてのリトレースメント戦略とします。
(日足の形が悪いのでブレイクイメージもあまり強くない)

昨日もツイッターで更新しましたが、AUDも下方向に見ていて欧州時間以降の戻りでショートを仕掛けましたが、あまりにも動かないのでほぼ建値で撤退。

日足で見ると、
AUD/USD=下ひげが目立ち下値が堅い印象
EUR/USD=1.3846は一目均衡表-クラウド上限がレジスタンスとなっているが終値で抜けてくるかに注目
ケーブル=テクニカル的には1番強気に見える、SMA200に接触を試しにいくのでは?

上記の事から、今日はドルストレートの買い目線=高値突破に注目です。
(特にケーブル、ユーロポンドは下落すると見ているので

NYダウ、GOLD、WTIC、CRBも陽線引けとなり市場間分析からもロング目線。

そろそろ大陽線が見たいですね。


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TD=トム・デマーク氏は現代最高のテクニカルアナリストと称されポール・チューダー・ジョーンズ、ラリーウィリアムズからパートナーとしても声がかけられたという人物です。

日本では書籍が1冊翻訳されていますが内容が非常に解り辛いらしいです。
そんなトム・デマーク氏の代表テクニカル指標「TD-シーケンシャル」についての解説DVDが今月下旬にパンローリング社から発売されるみたいなので、興味のある方は参考にされてみてはどうでしょう。

このDVDは先月ジョーディポリ氏が来日された時の会場セミナーの内容で、個人投資家で有名なバカラ村さんのセミナーもDVD化されるみたいです。

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■ 私のポジションは・・・
変更なし
 
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○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)

NZD/USD ロング 0.7750(9/29)

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)
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「ピット・ブル」マーティン・シュワルツ

2011年11月08日

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こんにちは。jaguarです。
この記事は11:01分から更新しています。


今週は窓明けスタートからスイスが主役ですね。
2011年9月6日の記録的なSNB介入後、スイス絡みには手をだしていません。

窓明けからスイス下落が続きポンド/スイスはすでにフィボナッチ・ゾーン(weekly)のレジスタンスゾーン2へ到達。

しかし、2008年から顕著なスイス高が続いていた中、今年後半からのSNB-methodは歴史的快挙でしょう。
SNBの指揮者ヒルブランド氏は元々大手のヘッジファンド在籍者で、あの時の介入はオプションなども駆使して執行したらしいです。

今回のBOJ/日銀介入もSNBと同じmethodで行われる?(行われている?)との事ですが、ここからのドル円は見物ですね。
(上値は限定的と見ていますが・・)

今の所78円台を維持しようと割れた所にはbidが入っているようですが、そこから反転して短期サイクルが上向きになった時に上値をどこまで伸ばして、また下落してくるのか。

上値がどんどんときり下がってくるよう、ディセンディング・トライアングルのような形を示唆すれば、77円、76円回帰も時間の問題。

今の所日足チャートを見ても、介入翌日から高値は切り下がっているが、今日はどこまで上値を伸ばせるか?

  ↓

【ドル円】日足
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※画像はクリックで拡大できます。


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さて、今日は日足スパンでの取引アイデアもないので、久しぶりに書籍を紹介したいと思います。

♪ ピット・ブル

ピット・ブル


■ 入院中(2011年)に読破した一冊。
マーティン・シュワルツはマーケットの魔術師で紹介されている一人ですが、
はじめは10年間負け続けそこから魔術師へと成長していくプロセスが描かれた自叙伝。

ストーリー自体面白く、トレーダーであれば共感できる部分がいくつもあり非常に参考になります。

「金持ちの罫線屋は見たことがない」というやつらのことをいつも笑っているよ。素晴らしい言い草だよ。傲慢で馬鹿げた考えだ。私は9年もの間ファンダメンタルでやっていたが、罫線屋として金持ちになったのだ

相場書籍の中では金額も低くコストパフォーマンスが高い一冊だと思います。


それでは!


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■ 私のポジションは・・・
変更なし
 
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)

NZD/USD ロング 0.7750(9/29)

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)
posted by jaguar at 11:33 | Comment(0) | TrackBack(0) | 書籍紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

先週のトレード結果&今週の戦略!11/7

2011年11月07日

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こんにちは。jaguarです。
この記事は16:36分から更新しています。



○ 確定ポジション一覧(スキャル&デイトレ以外)
USD/JPY ロング 77.16(9/9)→成行 79.23 +207pips(10/31)
EUR/USD ショート 1.3811(8/15)→成行 1.3828 −17pips(11/1)
GBP/USD ショート 1.5960(10/25)→成行 1.6010 −50pips(10/31)
NZD/USD ロング 0.7750(9/29)
NZD/USD ショート 0.7839(10/11)→リミット 0.7839 +0(11/3)

合計「+ 140pips」



先週のメインアクションははBOJ介入でした。
ドル円は80円台をバックにショートを考えていたのですが、介入警戒もあり76円付近ではショートをホールドできにくい場面が続きましたが、介入でよいショート機会を得る事ができロングを決済しています。
これにより先週はプラスとなりました。

ブログ公開のスイングポジションは縮小してきているので、次のチャンスがあればまた積極的に攻めたいと思いますが、中期スパンの方向感が見えにくいですね。

先週末NFPもインパクトは薄く、BOJ介入警戒、ギリシャ問題、イタリア破綻?と情報は錯綜していてFocusをあてにくい状況で、基本は短期売買で細かくトレードしていくのがよさそうです。

 ・イタリア破綻に現実味 経済規模ユーロ圏3位 衝撃度、格段の差
http://sankei.jp.msn.com/world/news/111105/erp11110521120011-n1.htm



【ユーロ/ポンド】日足/週足
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※画像はクリックで拡大できます。


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♪ 週足チャートでは値幅縮小傾向でシンメトリカル・トライアングルを形成中といった感じでしょうか?日足でカウンタートレード戦略!
基本は短期売買で対応したいと思いますが、スイングスパンで取引できそうなペアを検索してみるとこちらのユーロポンドかなと。

こちらのペアをマルチタイムフレーム分析で確認してみると、画像右の週足では値幅の縮小傾向というのがわかります。
正確なトライアングルラインという訳ではないですが、この支持線、抵抗線を手がかりにチャートをしばらく監視してみたいと思います。

さて、ここからの戦略ですが、日足ではレンジ相場形成中となっています。
0.8500が現状サポートとなっていますが、チャートの形的には下方ブレイクしてくるでしょう。
(これが本物のブレイクになるという訳ではなく安値を更新してくるという事です)

本来なら私が得意なブレイクアウト手法で抵抗線割れでは追随したいシーンですが、リーマンショック以降ブレイクアウト手法がワークしにくくなっています。

特に今年はトレンドが見えにくいです。

以上の事から、ブレイクではトレードせず、週足チャートのサポートラインをバックにカウンター戦略を考えています。


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AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)

NZD/USD ロング 0.7750(9/29)

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)

スティーブ・ジョブズ氏や松下幸之助から学ぶ事。

2011年11月04日

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こんばんは。jaguarです。
この記事は19:03分から更新しています。

ボリンジャーバンドについて私の考えを記事にしてみました!
良ければご覧ください。
http://jaguar5150.seesaa.net/article/230980679.html



昨日はECBのサプライズ利下げや他の材料でユーロドルは乱高下。
昨日はデイトレードをやっていて前半調子が良かったのですが、巻き込まれて結局payout。

まぁ今の相場は明確な方向もない為、収益を上げる事よりも相場観を構築する為にマーケットに参加して怪我をしない事が目的です。

今日はこの後マーケット注目のNFP(nonfarm payroll)ですが、この指標も昔みたいには動かないイベントとなっているのでそこまで意識していません。

とりあえず今日はリスクを大きく取って勝負したりせずに、来週の相場イメージを立てるためにチャートを見るぐらいにします。


 ○ クローズアップ現代 今週の1本 世界を変えた男 スティーブ・ジョブズの素顔

http://gyao.yahoo.co.jp/player/00397/v09972/v0991200000000543696/?list_id=1089607


先月5日に逝去されたスティーブジョブス氏が10年前にNHKへ出演した時の動画。

特に印象に残ったフレーズは、

新しい事を始めるときに、一番大事な事はそれを成し遂げたいという情熱です。
夢を実現できるか否かは途中で諦めるかどうかにかかっています。
必要なのは強い情熱なんです。



企業は人なり」で有名な実業家、松下幸之助も、
成功する秘訣は・・成功するまで諦めない事や!



トレーダーも成功するまでの道のりは困難ですが、がむしゃらに頑張るだけでなく情熱を傾け諦めない事が大切なのかなと思います。



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■ 私のポジションは・・・
ドル円 ロング決済= ネットショートへ傾け
ケーブル 手仕舞い= 一目均衡表.クラウド&SMA89がサポート濃厚?
ユーロドル 手仕舞い= 日足でテクニカルサポート散見 
キウイドル 建値で手仕舞い= 長期ロングポジション残し
 
※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 76.62(10/11)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ロング 77.16(9/9)→成行 79.23 +207pips(10/31)

EUR/USD ショート 1.3811(8/15)→成行 1.3828 −17pips(11/1)

GBP/USD ショート 1.5960(10/25)→成行 1.6010 −50pips(10/31)

NZD/USD ロング 0.7750(9/29)
NZD/USD ショート 0.7839(10/11)→リミット 0.7839 +0(11/3)

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)
posted by jaguar at 19:37 | Comment(0) | TrackBack(0) | 2012年より前の日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする