ケルトナーチャネルでボリンジャーバンドのスクイーズを見つける!

2011年08月23日

おはようございます。jaguarです。
この記事は7:52分から更新しています。

昨日は特に大きな動きもなく閑散なマーケットでした。
通貨市場ではおとなしかったのですが、goldは相変わらず強気な上昇となって高値更新中です。
FXも大きな動きがほしいとこですが、今週末のバーナンキ待ちでしょうか。

さて、今日は久しぶりにテクニカル分析の使い方テクニックをご紹介したいと思います。
気分がのったときに更新しているので次回はいつになるかわかりません。

後、今日紹介するテクニックはメジャーな使い方なので知っている方も多いかもしれません。

簡単にボリンジャーバンドのスクイーズ状態がわかる!



使用テクニカル【ケルトナーチャネル、ボリンジャーバンド、ADX】
Image1.png
※画像はクリックで拡大できます。

今日紹介するテクニックはボリンジャーバンドのスクイーズ状態を視覚的に判断する方法です。

一般的にスクイーズ状態でトレーダーが取る行動といえば「待つ!」でしょう。
トレードしてはいけないポイントであり、次の動きが出るまで待ってブレイクで仕掛けるというのが王道な手法とされていますが、このボリンジャーバンドがスクイーズ状態と認識するのにバンド幅で計ったり色々とあります。

そこで今回は「ケルトナーチャネル」を使用します。

チャートにはユーロ/スイスにケルトナーチャネル、ボリンジャーバンドの21期間3σをプロット。

点線がケルトナーチャネルのバンドで、黄色がボリンジャーバンドのバンドです。

黄色バンドが点線の中に収まっている時はスクイーズ状態と見なしエントリーしてはいけないポイントとなります。

ケルトナーチャネルのバンド内に収まっていたボリンジャーバンドが外に拡散してくればエントリータイムとなります。

画像では青四角が様子見のサイン。

後はこれと併用してトレンド指標を計る「ADX」も重ねてみました。
ADXは14期間で基準ラインを20とします。
ADXが20ラインを突破している時はボラティリティもありトレード可能と判断し20以下はボラティリティが乏しく方向感も定まっていない為、様子見とします。

ADXを使用した見分け方はこちらの記事でも解説しています。
【ADX】トレンド相場を教えてくれる! 1本の線で分析力が上がるテクニカル!!

画像ではピンク色が様子見状態。

さて、このADXの様子見状態も含めてチャート上からエントリー可能の部分のみを表示させてみました。

【フィルターを通して視覚的にわかりやすく処理】
Image1.png
※画像はクリックで拡大できます。


どうでしょうか。
今表示されているチャートのみを部分的に見ると、ボリンジャーバンドの中央線、SMA21の傾き方向に仕掛けるだけでも多少の優位性はありそうです。
ただし記事の材料とする為、教科書的に形が良い期間を選んでいますよ

後は、どういったエントリー方法と手仕舞い方法を加えるかでしょう。

30分や1時間足でケルトナー&ボリンジャーの状況を見て、エントリー可能と判断できれば下位時間軸5分足などで細かく取っていくといった方法も考えられます。

後は皆さんが研究されてみてください。

それでは!






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■ 私のポジションは・・・
ポンドスイスのショート追加

※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 80.26(8/10)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ロング 76.80(8/10)

CHF/JPY ロング 96.42(8/26)

EUR/GBP ロング 0.8733(8/8)

EUR/CHF ショート 1.1018(8/12)

GBP/CHF ショート 1.2594(8/12)
GBP/CHF ショート 1.2940(8/22)→新規ポジション

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)

先週のトレード結果&今週の戦略!8/22

2011年08月22日

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ツイッターで配信していたCCI-4時間足手法を使用した先週の結果を記事にしています。
良ければご覧ください。
先週の「CCI-4時間足手法」のトレード結果。チャート付(8/21)



おはようございます。jaguarです。
この記事は9:48分から更新しています。


先週は旅行の為、スイングポジションの手仕舞いはなしでした。
新規ではスイス/円をロングしていますが、タイミングを見ながら追加でロングも検討中です。
多角的に分析してスイス円のロングイメージが強い為、少々レバレッジは高めに勝負!

今朝は介入関係のニュースなどでドル円が強含みスタートとなっていますが、果たしてどこで実弾が入ってくるのか。

介入が入ればドル円はショートを入れていく予定なのですが、指値注文は怖いので成行でいれていくつもりで今日はトウキョウ時間からチャートを監視しています。

後はポンド/スイスにも注目。

【ポンド/スイス】日足
Image1.png
※画像はクリックで拡大できます。


♪ 「CCI-4時間足手法」レポートタイアップ!
ツイッターで配信中のCCI-4時間足手法をレポートにしました。
こちらに「CCI-4時間足手法」の成績をまとめています!→CCI-4時間足手法=Weekly成績



♪ 先週水曜日から値幅の縮小が継続!ID/NR7を切っ掛けにブレイクとなるか?第一ターゲットは「1.2759」
今日はポンド/スイスやユーロ/スイスでID/NR7が示現しています。

ポンドスイスは先週の水曜日から値幅が縮小して孕み足の連続となっていて、
NR7のサインも点灯しているのでブレイクサインが整っている状況!

自分の相場感から上側はイメージしていないので、下方ブレイクのみ仕掛けますが、そのターゲット値は・・・

前日安値 − NR7値幅 = ターゲット
1.2942 − 183 = 1.2759

となっています。

いつも記事にする戦略記事は中長期スパンですが、今日のトレード戦略は短期戦略となっているのでイントラデイ・トレードになるかもしれません。

現在10:18ですが、介入入らず月曜日のトウキョウは無風のようですね。


それでは!


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■ 私のポジションは・・・
取引なし

※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
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AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 80.26(8/10)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ロング 76.80(8/10)

CHF/JPY ロング 96.42(8/26)

EUR/GBP ロング 0.8733(8/8)

EUR/CHF ショート 1.1018(8/12)

GBP/CHF ショート 1.2594(8/12)

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)



下記、書籍タイアップです。

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数多い投資書籍の中でもこの一冊はお勧めです!
伝説のトレード集団タートルズは手法に注目されがちですが、巧みなポジションサイジングに秘訣があると思います。

先週の「CCI-4時間足手法」のトレード結果。(8/21)

2011年08月21日

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こんにちは。jaguarです。
この記事は10:52分から更新しています。

この記事は私の手法である「CCI-4時間足手法」を使用した先週の結果となります。

♪ CCI-4時間足手法〜Method編〜
CCI‐4h_Method.jpg

この手法の詳細は現在タイアップキャンペーンとなっていて、口座をお申し込みでゲットできます。
既にレポートをゲットされている方は私の記録と照らし合わせみてください。


さて、先週の取引結果です。
・10戦=8勝2負
・454(勝pips)− 147pips(負けpips)= +307pipsの利益。
・年間ベース(2011年)= +1,728pips


今週は大幅プラスとなりました!!
今年の最高利益まで後少しとなってきたので、このままの調子でいってほしいとこですね。

この手法でリアル運用をはじめてちょうど1年が経っています。

当初は運用を続けながらルールを少しずつ変えていこうと思っていましたが、何も変更せずに1年間継続してこの結果なので満足しています。
来年8月には、もう一段の収益を期待して運用続けたいと思います!


【CCI-4時間足手法】2010年8月13日〜 損益pipsグラフ
Image1.png
※画像はクリックで拡大できます。


このグラフはCCI-4時間足手法の年初からの獲得pips推移カーブです。
グラフには金額が表示されていますが、毎回1万通貨(pipsと同じ)で取引した場合のカーブとなるので資金管理のロジックは加えていません。

グラフの0ラインから下に伸びているのが最大ドローダウンです。

来週への持ち越しポジションは・・
オージードル ショート
ポンドスイス ロング

巷にあるような高勝率、高リターンといった夢のような結果ではないですが、今のところは好調な結果となっています。
(2011/7/31時点 勝率:56% リスクリワードpips比率:0.97)

他の手法などを批判する訳ではないですが、こういった結果だからこそ真実味があるのではないでしょうか?

高勝率、高リターンの手法はカーブフィッティングの可能性もあり、いざ運用をはじめると過去10年間の最大ドローダウンを更新・・
よく耳にする話です。

あまり爆発的な伸びではないですが年間ベースでプラスになる手法であれば運用する価値はあると思います。

この手法は出口戦略(ストップ、リミット)まで曖昧にしていないので、このレポートを読まれた方はほぼ同じ結果になります。

初心者の方をはじめ、経験が長いトレーダーの方で手法のバリエーションを増やしたい方など幅広く納得していただける内容だと自負しております。

ルールの構築方法についても参考になるかと思いますので、是非この機会にレポートをゲットされてみてください。


♪ 詳細はこちらでチェック!
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【下記レポートの全体図です】



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■ 私のポジションは・・・
スイス円 ロング追加

※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 80.26(8/10)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ロング 76.80(8/10)

CHF/JPY ロング 96.42(8/26)→新規ポジション

EUR/GBP ロング 0.8733(8/8)

EUR/CHF ショート 1.1018(8/12)

GBP/CHF ショート 1.2594(8/12)

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)



下記、書籍タイアップです。

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「スイス/円」hiddenダイバージェンス示現!再度上昇となるか?Swiss-index分析!

2011年08月19日

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良ければご覧ください。
先週の「CCI-4時間足手法」のトレード結果。チャート付(7/17)



こんにちは。jaguarです。
この記事は12:04分から更新しています。


月曜日以来の記事となります。
最初は2日間の旅行予定が4日間になってのんびりと過ごしてきました^^

その間もチャートを見ていましたが、ドル円はいつ見ても同じ所で固定相場となっていますね。
注目していたユーロ/スイスも窓が明いたまま埋まらず結局トレードしていません。
先週末にショート建てしたポジションもまだ保有している状態です。

週足で見るとスイスは大きなヒゲを出して一旦反転示唆となっていますが、このままV字反転するようには思えません。


【Swiss-index】日足
Image21.png
※画像はクリックで拡大できます。

【スイス円】日足
Image1.png
※画像はクリックで拡大できます。


♪ 「CCI-4時間足手法」レポートタイアップ!
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こちらに「CCI-4時間足手法」の成績をまとめています!→CCI-4時間足手法=Weekly成績



♪ スイスindex−SMA50をサポートとして反転できるかがポイント!RSIではhiddenダイバージェンスとなり短期サイクルはスイス買いへ転換となるか?
スイスindexチャートとスイス円の日足チャートを並べています。

スイスindexを見ると8月に入り大きな上昇後急落となり行って来いの展開。
週足では大きなヒゲとなりこの動きを見るとbuying climaxのようにも見え中期的なスイス買いトレンドに陰りがでてきたのは確かでしょう。

しかし、このままスイス売りが活発になるとも思えず、短期的にもう一回スイス買いが来ると見えます。

スイスindexを見ると長い間SMA50にサポートされながら上昇してきて、現在の位置もSMA50へ接近してきている所。

またRSIではhiddenダイバージェンス(逆ダイバージェンス)が発生して、押し目買いサインとなっている事から短期サイクルがスイス買いへ傾く可能性は高いと思います。

先週末の記事にも書きましたが、ユーロスイス、ポンドスイスはもう1ポジション追加する余力を残しているので来週辺りどこかで追加するかもしれません。

後は、今朝チャートを見てスイス円のロングポジションを追加しています。

スイス円はスイスindexとほぼ同じような動きなので、こちらでもRSI(14)はhiddenダイバージェンスが発生しています。

100円-101円付近をターゲットとしてみていますが、仮に日銀の介入が入れば吹き上がった所で手仕舞います。(介入後垂れてくる可能性が濃厚な為)

それでは!


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■ 私のポジションは・・・
取引なし

※月曜から金曜日までのポジション動向をまとめて記載しています。


○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 80.26(8/10)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ロング 76.80(8/10)

CHF/JPY ロング 96.42(8/26)→新規ポジション

EUR/GBP ロング 0.8733(8/8)

EUR/CHF ショート 1.1018(8/12)

GBP/CHF ショート 1.2594(8/12)

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)



下記、書籍タイアップです。

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先週のトレード結果&今週の戦略!8/15

2011年08月15日

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この記事は6:04分から更新しています。



○ 確定ポジション一覧(スキャル&デイトレ以外)
AUD/USD ロング 1.0777(8/3)→ストップ 1.0178 −599pips(8/9)
EUR/CHF ロング 1.0760(8/4)→ストップ 1.0589 −171pips(8/10)
NZD/USD ロング 0.8365(8/4)→成行 0.8400 +35pips(8/10)

合計「− 735pips」


オージードルは完全に串刺しとなって先週は大幅にマイナスとなりました。
その後短期トレードに切り替えてオージードルもやっていますが、オージードルよりもユーロスイスの方が調子が良い感じです。

IMMポジションを見ると気になるのがスイスとオージーです。
オージーはずっと溜まっていたロングポジションが半分まで縮小されて、スイスはロングにずっと傾いていたのがフラット近辺。

リアルタイムの上昇ではないので現在の傾きはある程度チャート見ながら考えないといけないのですが、先週末にかけての動きを考えると久しぶりにスイスはフラットもしくはショートに傾いているかもしれません。

ただ、スイスに関しては色々なうわさが飛び交っているので、政治的要因が絡んでくると問答無用でスイス売り=ユーロスイス上昇となるかもしれません。

私はユーロスイスをショートで仕掛けていますが、あまり長く引っ張りたくないので建値付近で手仕舞うかもしれません。

デイトレに徹した方がよさそうですが、週足ではかなり長い下ひげとなっているので高値ー安値の50%付近ではスイングでロングも考えています。

他にも反転サインがでていますが、詳しくは下の記事をご覧ください。

( 「ドル/スイス」CBP(クラッシュ・バーン・プロフィット・トレーディディング)に注目!ドル円とポンド円のチャートを見て思う事。参照 )


今日から旅行に行ってくるので明日はブログをお休みするかもしれません。
ドル円とユーロスイスに関しては節目となるポイントを分析しているので、i phoneでトレードすると思います^^


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それでは!


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○ ポジション一覧(スイングングポジションのみ)
AUD/JPY ロング 57.30(08/11/21)
AUD/JPY ロング 59.62(09/1/16)
AUD/JPY ロング 73.86(10/5/21)
AUD/JPY ショート 84.56(8/3)
AUD/JPY ショート 80.26(8/10)

USD/JPY ショート 79.97(8/4)
USD/JPY ロング 76.80(8/10)

EUR/GBP ロング 0.8733(8/8)

EUR/CHF ショート 1.1018(8/12)

GBP/CHF ショート 1.2594(8/12)

TRY/JPY ロング 51.31(1/31)



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